بسته بازار آینده و استراتژی تجارت

پروژه های فعلی:

روشهای ML برای ساخت و بهینه سازی نمونه کارها

استراتژی های معاملاتی Algo برای سهام ، ETF ، گزینه ها و معاملات آینده

کتاب: تجارت بهینه بهینه: تجزیه و تحلیل ریاضی و برنامه های کاربردی [لینک]

اوراق:

آینده

تجارت بهینه یک سبد قراردادهای آتی [PDF ؛پیوند] ، Annals of Finance ، منتشر شده به صورت آنلاین ، ژانویه 2020 (W. Bahman Angoshtari)

ردیابی VIX با Futures Vix: ساخت و ساز و عملکرد نمونه کارها [PDF] ، در کتابچه راهنمای تحقیقات سرمایه گذاری کاربردی ، J. Guerard و W. Ziemba Eds. ، شرکت انتشارات علمی جهانی ، پذیرفته شده ، 2020 (W. Brian Ward)

پرتفوی آینده بهینه پویا در یک چارچوب بازار تغییر دهنده رژیم [PDF] ، مجله بین المللی مهندسی مالی ، جلد. 6 ، شماره 4 ، 1950034 ، 2019 (با یانگ ژو)

معاملات پایه بهینه پویا [PDF] ، سالنامه های مالی ، پذیرفته شده ، مه 2019 (W. Bahman Angoshtari)

یک رویکرد کنترل تصادفی به اوراق بهادار آتی مدیریت شده [PDF ؛پیوند] ، مجله بین المللی مهندسی مالی ، جلد. 6 ، شماره 1 ، ص . 1950005 ، 2019 (W. Raphael Yan)

معاملات جفت پویا بهینه از معاملات آتی تحت یک مدل میانگین معنادار دو عاملی [PDF ؛پیوند] ، مجله بین المللی مهندسی مالی ، دوره 5 ، شماره 3 ، ص. 1850027 ، 2018 (با رافائل یان)

معاملات زوج های پویا بهینه از آینده تحت یک مدل میانگین معنادار [PDF] ، مجله بین المللی مهندسی مالی ، 2018 (با R. Yan)

ردیابی شاخص پویا و کنترل قرار گرفتن در معرض با استفاده از مشتقات [PDF] ، مالی ریاضی کاربردی ، 2018 (با B. Ward)

درک عدم همجنسگرایان آینده کشاورزی از طریق هزینه های ذخیره سازی تصادفی و گزینه های زمان بندی [PDF ؛پیوند] ، مجله بازارهای کالا ، دوره 6 ، صص 32-49 ، 2017 (با K. Guo)

معاملات آتی سوداگرانه تحت میانگین برگشت [PDF] ، بازارهای مالی آسیا و اقیانوسیه ، منتشر شده به صورت آنلاین ، آوریل 2016 (با J. Li ، X. Li ، Z. Wang)

استراتژی های ساخت و تجارت نمونه کارها

اوراق بهادار معنادار پراکنده از طریق بهینه سازی احتمال مجازات [PDF ؛پیوند] ، Automatica ، دوره 111 ، 108651 ، ژانویه 2020 (W. Jize Zhang and Aleksandr Aravkin)

تجارت بهینه با توقف دنباله دار [PDF] ، ریاضیات کاربردی و بهینه سازی ، 2019 (با H. Zhang)

چگونه می توان طلا را بدون حفر [PDF ؛پیوند] ، مجله بین المللی مهندسی مالی ، جلد. 6 ، شماره 1 ، ص . 1950009 ، 2019 (با کوین گوئو و برایان وارد)

میانگین بازگشت اوراق بهادار از طریق تخمین حداکثر احتمال مجازات و بهینه سازی [PDF ؛IEEE LINK] ، کنفرانس IEEE در مورد تصمیم گیری و کنترل (CDC) ، صص 5795-5800 ، 2018 (W. Jize Zhang and Aleksandr Aravkin)

زمان بهینه برای تجارت در امتداد یک پل براونی تصادفی [PDF ؛پیوند] ، int. J. گل میخ مالی. 2018 ، 6 (3) ، 75 (با J. Li ، X. Li)

میانگین معاملات برگشت با مهلت های متوالی و هزینه های معاملات [PDF] ، مجله بین المللی مالی نظری و کاربردی ، جلد. 21 ، نه. 1 ، p. 1850004 ، 2018 (با Y. Kitapbayev)

زمان بندی بهینه از ریسک فروش دارایی: روند در مقابل دینامیک قیمت معنادار میانگین [PDF ؛پیوند] ، سالنامه های مالی ، دوره 15 ، شماره 1 ، صص 1-28 ، 2019 (با Z. Wang)

سریع و احتیاط: کنترل سفارش برای اجرای تجارت ، ریسک ، شماره آوریل ، 2017 (با B. Bulthuis (KCG) ، J. Concha (دو سیگما) ، B. Ward)

ADR های ناهمزمان: یک شبه در مقابل بازده داخلی و استراتژی های معاملاتی [PDF ؛پیوند] ، مطالعات در اقتصاد و امور مالی ، جلد 34 ، شماره 4 ، صص 580-596 2017 (با J. Kang) - نمایش داده شده در بینش کارگزار تعاملی Trader

اجرای بهینه محدودیت و سفارشات بازار با مدیر تجارت ، محدود کننده سرعت ، و عدم اطمینان [PDF] ، مجله مهندسی مالی ، 2017 (با B. bulthuis (KCG) ، J. Concha (دو سیگما) ، B. Ward)

معاملات بهینه بهینه معادله: رویکرد معادله غیرخطی غیرخطی [PDF ؛پیوند] ، Annals of Finance ، 2017 (با Y. Kitapbayev)

میانگین معاملات برگشت پذیر با هزینه های معاملات و خروج از دست دادن ، مجله بین المللی مالی نظری و کاربردی ، جلد 18 ، شماره 3 ، 2015 (با X. Li)

زمان معاملاتی متعدد بهینه تحت مدل OU نمایی ، مدل های تصادفی ، پذیرفته شده 2015 [PDF] (با X. Li & Z. Wang)

زمان بندی بهینه انحلال مشتق تحت مجازات های خطر وابسته به مسیر ، مجله مهندسی مالی ، 2 (1) ، 2015 (با Y. Shirai)

شروع بهینه و تعویض یک فرآیند CIR با هزینه های ثابت [PDF] ، تجزیه و تحلیل ریسک و تصمیم گیری ، 5 (2-3): 149-161 ، 2014 (با X. Li و Z. Wang)

زمان بهینه برای خرید گزینه ها ، مجله سیام در ریاضیات مالی ، 2 (1): 768-793 ، 2011 [PDF] (با M. Ludkovski)

حسابداری برای از بین بردن ریسک در مشتقات زمان بندی ، ریاضیات و اقتصاد مالی ، 6 (4): 363-386 ، 2012 [PDF] (با M. Ludkovski)

حق ریسک و انحلال بهینه مشتقات اعتباری ، با P. Liu ، مجله بین المللی مالی نظری و کاربردی ، 15 (8): 1-34 ، 2012 [PDF]

بهینه سازی نمونه کارها Outperformance از طریق هم ارزی آزمایش فرضیه خالص و تصادفی ، امور مالی و Stochastics ، 17 (4): 839-870 ، 2013 [PDF] (با Q. Song & J. Yang)

یک رویکرد بهینه زمان بندی برای مدیریت ریسک نمونه کارها گزینه ، در پیشرفت در مدیریت ریسک مالی ، باتن و همکاران. Eds. ، pp. 391-403 ، 2013 (با P. Liu)