میانگین متحرک

همه ما در مورد میانگین در مدرسه به دست, میانگین متحرک فقط یک فرمت از که است. میانگین های متحرک شاخص های روند هستند و به دلیل سادگی و اثربخشی اغلب مورد استفاده قرار می گیرند. قبل از اینکه ما یاد بگیرند میانگین متحرک, اجازه دهید ما یک روکش سریع در چگونه به طور متوسط محاسبه می شود.

فرض کنید 5 نفر در یک ساحل زیبا نشسته اند و از یک نوشیدنی بطری سرد و خنک لذت می برند. خورشید به قدری درخشان و زیبا است که هر کدام در نهایت چندین بطری نوشیدنی می نوشند. شمارش نهایی را چیزی شبیه به این فرض کنید:

فرض کنید یک فرد 6 هفتم در پیاده روی برای پیدا کردن 29 بطری نوشیدنی دروغ گفتن در اطراف خود. او می تواند به سرعت درک کند که تقریبا چه تعداد بطری با تقسیم [تعداد کل بطری ها] بر [تعداد کل افراد] مصرف می کنند .

در این صورت خواهد بود:

=29/5 =5.8 بطری در هر سر.

بنابراین, به طور متوسط, در این مورد, به ما می گوید که چگونه بسیاری از بطری های هر فرد مصرف کرده بود. بدیهی است که تعداد کمی از افراد هستند که بالاتر و کمتر از حد متوسط مصرف کرده باشند. مثلا, فرد الکترونیکی نوشید 8 بطری های نوشیدنی, که است که راه بالاتر از میانگین 5.8 بطری. به همین ترتیب فرد د فقط 3 بطری نوشیدنی نوشید که بسیار کمتر از میانگین 5.8 بطری است. بنابراین میانگین فقط یک تخمین است و نمی توان انتظار داشت که دقیق باشد.

گسترش مفهوم به سهام, در اینجا قیمت بسته شدن فناوری اطلاعات و ارتباطات محدود برای گذشته هستند 5 جلسات معاملاتی. میانگین بسته 5 روزه گذشته به شرح زیر محاسبه می شود:

= 1719.75 / 5 = 343.95

از این رو میانگین قیمت بسته شدن این شرکت در 5 جلسه معاملاتی گذشته 343.95 است.

13.1-میانگین متحرک (میانگین متحرک ساده نیز نامیده می شود)

شرایطی را در نظر بگیرید که می خواهید میانگین قیمت بسته شدن ماریکو لیمیتد را برای 5 روز اخیر محاسبه کنید . داده ها به شرح زیر است:

از این رو میانگین قیمت بسته شدن ماریکو در 5 جلسه معاملاتی گذشته 242.5 است

روز بعد یعنی 28 جولای (به ترتیب 26 و 27 شنبه و یکشنبه بود) ما یک نقطه داده جدید داریم. این نشان میدهد در حال حاضر 'جدید' شدن 5 روز خواهد بود 22 nd , 23 جاده , 24 هفتم , 25 هفتم و 28 هفتم . ما نقطه داده متعلق به 21 را کاهش خواهیم داد زیرا هدف ما محاسبه جدیدترین میانگین 5 روزه است.

از این رو میانگین قیمت بسته شدن ماریکو در 5 جلسه معاملاتی گذشته 244.66 است

همانطور که می بینید, ما شامل شدن داده ها (28 جولای) و دور انداخته قدیمی ترین داده ها (21 جولای) برای محاسبه میانگین 5 روز. بر 29 هفتم, ما شامل 29 هفتم داده ها و حذف 22 data داده ها, بر 30 هفتم, ما شامل 30 هفتم نقطه داده اما از بین بردن 23 داده جاده, غیره.

ما اساسا به جدیدترین نقطه داده می رویم و قدیمی ترین را برای محاسبه جدیدترین میانگین 5 روزه دور می اندازیم. از این رو نام "حرکت" میانگین!

در مثال بالا محاسبه میانگین متحرک بر اساس قیمت های بسته شدن است. گاهی, میانگین متحرک نیز با استفاده از پارامترهای دیگر مانند بالا محاسبه, کم, و باز. با این حال, قیمت بسته شدن عمدتا توسط معامله گران و سرمایه گذاران استفاده می شود به عنوان این نشان دهنده قیمت که بازار در نهایت حل و فصل.

میانگین متحرک را می توان برای هر قاب زمان محاسبه, از دقیقه, ساعت به سال. هر چارچوب زمانی را می توان از نرم افزار نمودار بر اساس نیازهای شما انتخاب کرد.

برای کسانی که با اکسل اشنا هستید, در اینجا تصویری از نحوه محاسبه میانگین متحرک در اکسل وجود دارد. به نحوه حرکت مرجع سلول در فرمول متوسط توجه کنید و قدیمی ترین را شامل جدیدترین نقاط داده حذف کنید.

همانطور که مشخص است میانگین متحرک با تغییر قیمت بسته شدن تغییر می کند. همانطور که در بالا محاسبه شد میانگین متحرک را میانگین متحرک ساده می نامند. با توجه به اینکه ما داده های 5 روز اخیر را محاسبه می کنیم به عنوان میانگین 5 روزه نامیده می شود.

میانگین های 5 روز (یا می تواند هر چیزی مانند 5, 10, 50, 100, 200 روز باشد) سپس به هم متصل می شوند تا یک خط منحنی صاف به نام خط میانگین متحرک ایجاد کنند و با پیشرفت زمان به حرکت خود ادامه می دهد.

در جدول زیر نشان داده شده, من تزیین اند 5 روز محمدرضا بیش از نمودار شمعی متهم است.

پس چه یک شاخص میانگین متحرک, و چگونه یک استفاده? بسیاری از برنامه های کاربردی در حال حرکت به طور متوسط وجود دارد, و مدت کوتاهی من یک سیستم تجاری ساده بر اساس میانگین متحرک معرفی. اما قبل از این اجازه دهید در مورد میانگین متحرک نمایی یاد بگیریم.

13.2-میانگین متحرک نمایی

نقاط داده استفاده شده در این مثال را در نظر بگیرید,

هنگامی که یک محاسبه به طور متوسط در سراسر این اعداد, یک فرض بیان نشده وجود دارد. ما اساسا به هر نقطه داده اهمیت یکسانی می دهیم. ما فرض می کنیم که نقطه داده در 22uly جولای به اندازه نقطه داده در 28 جولای مهم است. با این حال, وقتی صحبت از بازارها می شود, این ممکن است همیشه درست نباشد

به یاد داشته باشید فرض اساسی تجزیه و تحلیل فنی – بازارها همه چیز را تخفیف می دهند. این بدان معناست که جدیدترین قیمتی که می بینید (در تاریخ 28 جولای) تمام اطلاعات شناخته شده و ناشناخته را تخفیف می دهد. این نیز نشان میدهد که قیمت در 28 هفتم مقدس تر از قیمت در است 25 هفتم .

یکی می خواهم به اختصاص وزن به نقاط داده بر اساس 'تازگی' داده ها. بنابراین نقطه داده در 28 جولای می شود بالاترین وزن, 25 جولای می شود بالاترین وزن بعدی, 24 جولای می شود 3 جاده بالاترین, و غیره.

با انجام این کار, من اساسا کوچک نقاط داده با توجه به تازگی خود را – شدن نقطه داده می شود حداکثر توجه, و قدیمی ترین نقطه داده می شود حداقل توجه.

میانگین محاسبه شده در این مجموعه مقیاس بندی شده از اعداد میانگین متحرک نمایی (میانگین متحرک نمایی) را به ما می دهد. چون بسیاری از نرم افزار تجزیه و تحلیل فنی به ما اجازه می دهد کشیدن و رها کردن میانگین متحرک نمایی در قیمت من عمدا بخش محاسبه میانگین متحرک نمایی قلم. از این رو ما در نرم افزار مادر به عنوان مخالف به محاسبات خود تمرکز می کنند.

در اینجا یک نمودار از سیپلا گیم است. من یک میانگین 50 روزه (سیاه) و یک میانگین متحرک نمایی 50 روزه (قرمز) را روی قیمت های بسته شدن سیپلا ترسیم کرده ام. اگرچه هر دو میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک نمایی برای یک دوره 50 روزه هستند اما می توانید متوجه شوید که میانگین متحرک نمایی نسبت به قیمت ها واکنش بیشتری نشان می دهد و به قیمت نزدیک تر می شود.

میانگین متحرک نمایی سریعتر به قیمت فعلی بازار واکنش نشان می دهد زیرا میانگین متحرک نمایی اهمیت بیشتری به جدیدترین نقاط داده می دهد. این به معامله گر کمک می کند تا تصمیمات تجاری سریعتر را بگیرد. از این رو, به همین دلیل, معامله گران ترجیح می دهند استفاده از میانگین متحرک نمایی بیش از میانگین متحرک نمایی.

13.3-یک برنامه ساده از میانگین متحرک

از میانگین متحرک می توان برای شناسایی فرصت های خرید و فروش با شایستگی خاص خود استفاده کرد. هنگامی که قیمت سهام بالاتر از قیمت متوسط خود معامله می شود به این معنی است که معامله گران مایل به خرید سهام در قیمت بالاتر از قیمت متوسط هستند. این بدان معناست که معامله گران نسبت به افزایش قیمت سهام خوش بین هستند. بنابراین باید به فرصت های خرید نگاه کرد.

به همین ترتیب, وقتی قیمت سهام زیر قیمت متوسط خود معامله می شود, به این معنی است که معامله گران مایل به فروش سهام با قیمتی کمتر از قیمت متوسط هستند. این بدان معناست که معامله گران نسبت به حرکت قیمت سهام بدبین هستند. بنابراین باید به فرصت های فروش نگاه کرد.

ما می توانیم یک سیستم تجاری ساده را بر اساس این نتیجه گیری ها توسعه دهیم. یک سیستم معاملاتی می تواند به عنوان مجموعه ای از قوانین تعریف شود که به شما در شناسایی نقاط ورود و خروج کمک می کند.

ما در حال حاضر سعی خواهد کرد و تعریف یک سیستم تجاری مانند بر اساس یک میانگین متحرک نمایی 50 روزه. به یاد داشته باشید یک سیستم تجاری خوب به شما می دهد یک سیگنال برای ورود به یک تجارت و یک سیگنال برای بستن تجارت. ما می توانیم سیستم معاملاتی میانگین متحرک را با قوانین زیر تعریف کنیم:

قانون 1) خرید (برو طولانی) زمانی که قیمت فعلی بازار بیشتر از میانگین متحرک نمایی 50 روزه می شود. هنگامی که شما به مدت طولانی, شما باید اقامت سرمایه گذاری تا شرایط فروش لازم راضی است.

قانون 2) خروج از موقعیت طولانی (مربع خاموش) زمانی که قیمت فعلی بازار کمتر از میانگین متحرک نمایی 50 روز تبدیل می شود.

در اینجا یک نمودار نشان می دهد که استفاده از سیستم تجاری در سیمان امبوجا است. خط سیاه در نمودار قیمت میانگین متحرک نمایی 50 روزه است.

شروع از سمت چپ, اولین فرصت برای خرید سرچشمه در 165, برجسته شده در نمودار به عنوان [ایمیل محافظت شده] توجه, در نقطه ب1, قیمت سهام به یک نقطه بالاتر از خود نقل مکان کرد 50 روز میانگین متحرک نمایی. از این رو طبق قانون سیستم معاملاتی, ما یک موقعیت طولانی تازه را شروع می کنیم.

ما توسط سیستم معاملاتی سرمایه گذاری می کنیم تا زمانی که سیگنال خروجی دریافت کنیم که در نهایت در 187 دریافت کردیم که به عنوان [ایمیل محافظت شده] این تجارت سود روپیه ای ایجاد کرد.22 در هر سهم.

سیگنال بعدی برای رفتن طولانی در [ایمیل محافظت شده] و سپس سیگنالی برای مربع شدن در [ایمیل محافظت شده] این تجارت به همان اندازه چشمگیر نبود که منجر به سود فقط روپیه شد.4. با این حال, تجارت گذشته, ایمیل محافظت شده], و ایمیل محافظت شده] کاملا چشمگیر بود, و در نتیجه سود روپیه.50.

در اینجا خلاصه ای سریع از این معاملات بر اساس سیستم معاملاتی انجام شده است:

از جدول بالا مشخص است که معاملات اول و اخیر سودمند بوده اند اما تجارت 2 nd چندان سودمند نبوده است. اگر شما بازرسی چرا این اتفاق افتاد, بدیهی است که سهام در طول روند بود 1 خیابان و 3 تجارت جاده, اما در طول 2 trade تجارت, سهام وری نقل مکان کرد.

این ما را به یک نتیجه گیری قابل توجهی در مورد میانگین متحرک. میانگین متحرک کار می کند درخشان زمانی که یک روند وجود دارد و نتواند به انجام زمانی که سهام وری حرکت می کند. این اساسا به معنی 'میانگین متحرک' در ساده ترین شکل خود یک سیستم روند زیر است.

از تجربه شخصی خود من از تجارت بر اساس میانگین متحرک, من متوجه چند ویژگی مهم:

1. میانگین متحرک به شما می دهد بسیاری از سیگنال های معاملاتی (خرید و فروش) در طول یک بازار وری. بسیاری از این سیگنال در نتیجه سود حاشیه ای, اگر نه برای ضرر و زیان
2. با این حال معمولا یکی از این معاملات منجر به یک تجمع گسترده (مانند تجارت) می شود که منجر به دستاوردهای چشمگیر می شود
3. جدا کردن برنده بزرگ از بسیاری از معاملات کوچک دشوار خواهد بود
4. از این رو معامله گر نباید از نظر انتخاب سیگنال هایی که سیستم میانگین متحرک پیشنهاد می کند انتخابی باشد. در حقیقت, معامله گر باید تمام معاملات که سیستم نشان می دهد تجارت
5. به یاد داشته باشید تلفات در یک سیستم متوسط در حال حرکت به حداقل برسد, اما 1 تجارت بزرگ به اندازه کافی خوب برای همه ضرر و زیان را جبران است و می تواند به شما سود کافی را
6. تجارت سود گیری تضمین می کند که شما تا زمانی که روند ادامه دارد در روند هستید. گاهی اوقات حتی تا چند ماه. به همین دلیل کارشناسی ارشد می تواند به عنوان یک پروکسی برای شناسایی ایده های سرمایه گذاری بلند مدت استفاده می شود
7. کلید سیستم تجارت کارشناسی ارشد این است که تمام معاملات و نمی شود قضاوت در مورد سیگنال های که توسط سیستم تولید.

در اینجا یک مثال دیگر از بی پی سی ال وجود دارد که سیستم کارشناسی ارشد معاملات متعددی را در بازار فرعی پیشنهاد می کند. با این حال, تجارت گذشته منجر به 67% سود در مورد 5 ماه ها.

13.4-میانگین متحرک سیستم متقاطع

همانطور که اکنون مشهود است مشکل سیستم متوسط متحرک وانیل ساده این است که سیگنال های معاملاتی بسیار زیادی را در یک بازار جانبی تولید می کند. یک سیستم متقاطع متوسط متحرک بداهه نوازی نسبت به سیستم متوسط متحرک وانیلی ساده است. این به معامله گر کمک می کند تا معاملات کمتری را در یک بازار جانبی انجام دهد.

به جای میانگین متحرک تک معمول در یک سیستم متقاطع کارشناسی ارشد, معامله گر ترکیبی از دو میانگین متحرک. این است که معمولا به عنوان 'صاف' نامیده می شود.

نمونه ای از این می شود به ترکیب میانگین متحرک نمایی 50 روز با میانگین نمایی 100 روز. میانگین متحرک کوتاهتر (در این مورد 50 روز) به عنوان میانگین متحرک سریعتر نیز شناخته می شود. میانگین متحرک طولانی تر (میانگین متحرک 100 روزه) به عنوان میانگین متحرک کندتر شناخته می شود.

میانگین متحرک کوتاهتر برای محاسبه میانگین تعداد کمتری از نقاط داده را می گیرد و از این رو تمایل دارد به قیمت فعلی بازار نزدیک شود و بنابراین سریعتر واکنش نشان می دهد. میانگین متحرک طولانی تر برای محاسبه میانگین به نقاط داده بیشتری نیاز دارد و از این رو تمایل دارد از قیمت فعلی بازار دور بماند. از این رو واکنش ها کندتر است.

در اینجا نمودار بانک بارودا است که به شما نشان می دهد که چگونه دو میانگین متحرک هنگام بارگیری در نمودار روی هم جمع می شوند.

همانطور که می بینید خط میانگین متحرک نمایی 50 روزه سیاه به قیمت فعلی بازار نزدیکتر است (همانطور که سریعتر واکنش نشان می دهد) در مقایسه با میانگین متحرک نمایی 100 روزه صورتی (زیرا کندتر واکنش نشان می دهد).

معامله گران سیستم کارشناسی ارشد وانیلی ساده را با سیستم متقاطع اصلاح کرده اند تا نقاط ورود و خروج را صاف کنند. معامله گر می شود سیگنال های به مراتب کمتر در روند, اما شانس تجارت بودن سود بسیار بالا.

قوانین ورود و خروج برای سیستم متقاطع به شرح زیر است:

قانون 1) - خرید (تازه بلند) زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت تبدیل می شود بیشتر از میانگین متحرک بلند مدت. تا زمانی که این شرایط راضی باشد در تجارت بمانید

قانون 2) - خروج از موقعیت بلند (مربع خاموش) زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت کمتر از میانگین متحرک بلندمدت می شود

اجازه دهید ما اعمال سیستم متقاطع کارشناسی ارشد به عنوان مثال بی پی سی ال همان است که ما در نگاه. برای سهولت مقایسه, من نمودار بی پی سی ال با تک تک تک تک تک 50 کارشناسی ارشد روز.

اطلاع, زمانی که بازار در حال حرکت بودند وری, کارشناسی ارشد پیشنهاد حداقل 3 سیگنال های معاملاتی. با این حال, تجارت 4 هفتم برنده که منجر به بود 67% سود.

نمودار نشان داده شده در زیر کاربرد سیستم متقاطع کارشناسی ارشد با میانگین متحرک نمایی 50 و 100 روزه را نشان می دهد.

خط سیاه میانگین متحرک 50 روزه و خط صورتی میانگین متحرک 100 روزه را ترسیم می کند. همانطور که در رد صلیب, سیگنال برای رفتن طولانی سرچشمه زمانی که میانگین متحرک 50 روزه (کارشناسی ارشد کوتاه مدت) عبور بیش از میانگین متحرک 100 روزه (کارشناسی ارشد بلند مدت). نقطه متقاطع با یک فلش برجسته شده است. لطفا توجه کنید که چگونه سیستم متقاطع نگه می دارد معامله گر به دور از 3 معاملات بی ثمر. این بزرگترین مزیت یک صلیب بیش از سیستم است.

یک معامله گر می تواند هر ترکیبی برای ایجاد یک صلیب کارشناسی ارشد بیش از سیستم استفاده. برخی از ترکیبات محبوب برای یک معامله گر نوسان عبارتند از:

1. میانگین متحرک نمایی 9 روزه با میانگین نمایی 21 روزه – از این برای معاملات کوتاه مدت استفاده کنید ( تا چند جلسه معاملاتی)
2. میانگین متحرک نمایی 25 روزه با میانگین نمایی 50 روزه – از این برای شناسایی تجارت میان مدت (تا چند هفته) استفاده کنید
3. میانگین متحرک نمایی 50 روزه با میانگین نمایی 100 روزه – از این برای شناسایی معاملاتی که تا چند ماه طول می کشد استفاده کنید
4. میانگین متحرک نمایی 100 روزه با میانگین نمایی 200 روزه – از این روش برای شناسایی معاملات بلند مدت (فرصت های سرمایه گذاری) استفاده کنید.

به یاد داشته باشید, دیگر چارچوب زمانی, کمتر تعداد سیگنال های معاملاتی.

در اینجا یک مثال از یک است 25 ایکس 50 متقاطع میانگین متحرک نمایی. سه سیگنال معاملاتی تحت قانون متقاطع واجد شرایط هستند.

نیازی به گفتن نیست که سیستم متقاطع کارشناسی ارشد نیز می تواند برای تجارت روزانه اعمال شود. برای مثال, یک نفر می تواند استفاده 15 ایکس 30 دقیقه متقاطع برای شناسایی فرصت های روزانه. یک معامله گر تهاجمی تر می تواند از یک کراس اوور 5 در 10 دقیقه ای استفاده کند.

شاید این جمله معروف را در بازارها شنیده باشید – "روند دوست شماست". خوب, میانگین متحرک به شما کمک کند این دوست شناسایی.

به یاد داشته باشید, کارشناسی ارشد یک سیستم روند زیر است – تا زمانی که یک روند وجود دارد, میانگین متحرک کار درخشان. فرقی نمی کند از کدام بازه زمانی استفاده می کنید یا از کدام ترکیب استفاده می کنید.