جزئیات

ارزیابی و بهینه سازی استراتژی های معاملاتی

Beschreibungen

Titelbeschreibung

نسخه جدید گسترش یافته و به روز شده معاملات کلاسیک، طراحی، آزمایش و بهینه سازی سیستم های معاملاتی

رابرت پاردو، کارشناس سیستم های معاملاتی بازگشته است و در ارزیابی و بهینه سازی استراتژی های معاملاتی، نسخه ای کاملاً اصلاح شده و به روز شده از متن کلاسیک طراحی، آزمایش و بهینه سازی سیستم های معاملاتی، نشان می دهد که چگونه برنامه نویسی و آزمایش معاملات را کامل کرده است. سیستم هایی با استفاده از یک باتری موفق از تکنیک های اثبات شده خود. با این کتاب، پاردو اطلاعات مهمی را به خوانندگان ارائه می دهد، از طراحی استراتژی های معاملاتی قابل اجرا تا اندازه گیری مسائلی مانند سود و ریسک. این راهنمای دقیق که به سبکی ساده و در دسترس نوشته شده است، راهی را به معامله‌گران ارائه می‌کند تا استراتژی معاملاتی خود را بدون توجه به اینکه در حال حاضر از چه شکلی استفاده می‌کنند، توسعه دهند و تأیید کنند - استوکاستیک، میانگین متحرک، الگوهای نمودار، RSI یا روش‌های شکست. خواه یک معامله گر به دنبال افزایش سود خود باشد یا به تازگی آزمایش را آغاز کرده است، ارزیابی و بهینه سازی استراتژی های معاملاتی دستورالعمل های عملی و مشاوره تخصصی در مورد توسعه، ارزیابی و کاربرد سیستم های تجاری مکانیکی برنده ارائه می دهد.

Inhaltsverzeichnis

پیشگفتار

پیشگفتار.

قدردانی ها

معرفی.

فصل 1. در مورد استراتژی های معاملاتی.

چرا این کتاب نوشته شد

چه کسی از این کتاب سود می برد؟

اهداف این کتاب

لای سرزمین.

فصل 2. معاملات سیستماتیک "لبه".

تجارت اختیاری.

بالا بردن نوار.

تایید.

کمی سازی

ریسک و پاداش.

نمایه عملکرد

عینیت.

ثبات.

توسعه پذیری

مزایای شبیه سازی تاریخی

انتظارات مثبت

احتمال سود در آینده

نمایه عملکرد

حروف بزرگ.

اندازه گیری عملکرد معاملات در زمان واقعی.

مزایای بهینه سازی

مزایای تحلیل راه رفتن به جلو.

مزایای یک درک کامل.

اعتماد به نفس.

اصلاح استراتژی

فصل 3. فرآیند توسعه استراتژی تجارت.

دو رویکرد فلسفی برای توسعه استراتژی.

رویکرد علمی.

مسیر توسعه تجربی.

مروری بر فرآیند طراحی استراتژی تجارت.

مرحله 1: استراتژی معاملاتی را تدوین کنید.

مرحله 2: قوانین را به یک فرم قطعی ترجمه کنید.

مرحله 3: آزمایش اولیه

مرحله 4: استراتژی معاملاتی را بهینه کنید.

مرحله 5: تحلیل راه رفتن به جلو.

مرحله 6: سیستم را معامله کنید.

مرحله 7: ارزیابی عملکرد زمان واقعی.

مرحله 8: بهبود سیستم

فصل 4. بستر توسعه استراتژی.

زبان اسکریپت.

تشخیص.

گزارش نویسی.

بهينه سازي.

تابع هدف.

سرعت.

اتوماسیون.

تجزیه و تحلیل ™ به جلو.

تجزیه و تحلیل پورتفولیو.

در نتیجه.

فصل 5. عناصر طراحی استراتژی.

سه مولفه اصلی یک استراتژی.

ورود و خروج.

مدیریت ریسک.

اندازه موقعیت.

مروری بر یک استراتژی معاملاتی معمولی

تجارت برابر با ورود و خروج است.

فیلترهای ورودی

مدیریت ریسک

ریسک تجاری

ریسک استراتژی

ریسک پورتفولیو

مدیریت سود.

توقف دنباله دار.

اهداف سود

اندازه موقعیت.

استراتژی های پیشرفته

خلاصه.

فصل 6. شبیه سازی تاریخی.

گزارش های ضروری

خلاصه عملکرد.

فهرست تجارت

منحنی حقوق صاحبان سهام.

اجرا بر اساس دوره

اهمیت دقت.

محدودیت های نرم افزاری

مسائل گرد.

تجارت فانتوم.

سفارشات قیمت.

مفروضات واقع بینانه

لغزش قیمت و تجارت.

باز کردن لغزش شکاف.

باز و بسته شدن لغزش محدوده.

لغزش به دلیل اندازه

اهمیت لغزش.

حرکات را محدود کنید.

رویدادها و تاریخ های مهم

داده های تاریخی

قیمت سهام.

بازارهای نقدی

بازارهای آتی

قرارداد مستمر

قرارداد دائمی

قراردادهای مستمر تعدیل شده

اندازه پنجره تست

الزامات آماری

حجم نمونه و خطای آماری

چند معامله؟

ثبات.

درجه آزادی.

فرکانس معاملات

انواع بازارها

بازار گاو نر.

بازار خرس.

بازار چرخه ای

بازار شلوغ

بازارهای کارآمد

چرخه حیات یک استراتژی معاملاتی

اندازه پنجره و عمر مدل

فصل 7. فرمولاسیون و مشخصات.

استراتژی معاملاتی را تدوین کنید.

مشخصات - «ترجمه» ایده به یک استراتژی قابل آزمایش.

یک ایده مبهم را دقیق بسازید.

فصل 8. آزمون مقدماتی.

تایید محاسبات و معاملات.

محاسبات.

قوانین تجارت

به طور خلاصه.

انتظارات نظری

سودآوری اولیه

آزمون چند بازاری و چند دوره ای.

انتخاب سبد.

تعیین طول دوره آزمون.

بخش بندی داده ها

امتحان.

نتایج آزمون.

فصل 9. جستجو و قضاوت.

روش های جستجو

جستجوی شبکه.

جستجوی مرحله اولویت دار

الگوریتم های جستجوی تپه نوردی

جستجوی تپه نوردی چند نقطه ای.

روش های جستجوی پیشرفته

بازپخت شبیه سازی شده

الگوریتم های ژنتیک

بهینه سازی ازدحام ذرات.

مشکلات عمومی با روش های جستجو

تابع هدف.

مروری بر انواع روش های ارزشیابی.

انواع ارزیابی چندگانه

فصل 10. بهینه سازی.

بهینه سازی در مقابل اضافه برازش.

یک بهینه سازی ساده

چارچوب بهینه سازی

پارامترها

محدوده اسکن.

نمونه تاریخی

تابع هدف.

ارزیابی بهینه سازی

بهینه سازی چند بازاری و چند دوره ای.

ارزیابی بهینه سازی

استراتژی تجارت قوی

بهینه سازی قوی

نمایه بهینه سازی آماری معنی دار.

توزیع نمایه بهینه سازی

شکل نمایه بهینه سازی

چگونه استراتژی به بهینه سازی پاسخ می دهد؟

آیا استراتژی مستحق توسعه بیشتر است؟

فصل 11. تحلیل راه رفتن به جلو.

آیا استراتژی معاملاتی قوی است؟

استحکام و کارایی حرکت به جلو.

درمان بیش از حد مناسب.

یک معیار قابل اطمینان تر از ریسک و بازده.

ارزیابی تاثیر تغییرات بازار.

بهترین مجموعه پارامتر برای تجارت.

نظریه داده های مرتبط.

اوج عملکرد.

دقت آماری

بازارهای در حال تغییر

انواع شرایط بازار

راه رفتن به جلو.

نقش راه رفتن به جلو.

راه اندازی راه رفتن به جلو.

نمونه ای از تست راه رفتن به جلو.

تحلیل راه رفتن به جلو.

هدف از تحلیل راه رفتن به جلو.

نمونه ای از تحلیل راه رفتن به جلو.

آیا استراتژی قوی است؟

چه نرخ سودی را باید انتظار داشته باشیم؟

خطر چیست؟

تحلیل حرکت به جلو و نمونه کارها.

فصل 12. ارزیابی عملکرد.

استراتژی تجارت به عنوان یک سرمایه گذاری

بعد ریسک.

استراتژی را با گزینه های جایگزین مقایسه کنید.

حداکثر کاهش سرمایه و ریسک معاملاتی.

حداکثر کاهش در زمینه.

حداکثر Drawdown و معامله گر.

حداکثر اجرا و معامله گر.

سرمایه تجاری و ریسک.

بازده تعدیل شده ریسک

نسبت پاداش به ریسک

کارایی مدل

ثبات.

الگوهای سود و زیان

فصل 13. چهره های متعدد بیش از حد.

Overfitting چیست؟

سوء استفاده از آینده نگری

مورد مدل پیش بینی اضافه برازش.

مورد مدل معامله بیش از حد.

علائم یک مدل معامله بیش از حد.

علل زیاد تناسب.

درجه آزادی.

اندازه گیری درجات آزادی

درجه آزادی ، اندازه نمونه و راه اندازی سربار.

اندازه نمونه تجارت.

خطای بهینه سازی شماره 1 - بیش از پارامتر.

خطای بهینه سازی شماره 2 - اسکن.

ماهی بزرگ در یک سندرم حوضچه کوچک.

تست پیاده روی.

فصل 14. تجارت استراتژی.

جنبه های ذهنی تجارت.

بازگشت سرمایه گذاری.

استراتژی ضعیف.

انقباض بازار.

شرایط بازار غیب.

در نتیجه.

حداکثر خطر

عملکرد زمان واقعی و ارزیابی.

مقایسه ارزیابی و مشخصات تجارت.

درک مشخصات آزمون

Quirks Performance.

سود بادگیر.

باخت اجرا می شود.

تولید مسطح

در نتیجه.

یادداشت.

فهرست مطالب.

عکسبرداری

رابرت پردو یک متخصص شناخته شده در طراحی و آزمایش استراتژی های معاملاتی و برنامه های تجاری رایانه ای و یک مدیر پول حرفه ای دیرینه است. او بنیانگذار و رئیس جمهور Pardo Capital Limited ، یک شرکت مدیریت پول حرفه ای است. Pardo Group Limited ، یک شرکت مشاوره ؛و Pardo Analytics Limited ، یک شرکت خدمات تجزیه و تحلیل بازار اختصاصی. از سال 1983 ، پردو به طور مداوم نرم افزار خود را به روز کرده و نسخه های طراحی شده ، برنامه ریزی و مستند شده از برنامه های مختلف تجاری تجاری را نیز به روز کرده است. وی به عنوان مشاور با شرکتهای تجاری در سطح جهانی مانند گلدمن ساکس ، نفت Transworld و اوراق بهادار Daiwa کار کرده و سکوی معاملاتی XT99 را به عنوان یک سرمایه گذاری مشترک و اتحاد استراتژیک مداوم بین Pardo Capital Limited و مدیریت سرمایه Dunn ایجاد کرده است. با رابرت به آدرس rep@pardocapital. com تماس بگیرید ، یا به وب سایت خود در http // www. pardocapital. com بروید.

کپی جلد برگشت

ستایش برای ارزیابی و بهینه سازی استراتژی های معاملاتی ، چاپ دوم

"فرآیند آزمایش برای یک روش معاملاتی سودآور مهم است و باب پردو نظم و عقل را برای آن به ارمغان می آورد. او به خواننده نشان می دهد که چگونه می تواند از میدان مین بهینه سازی حرکت کند و آزمایش های پیاده روی را به عنوان راهی برای تغییر یک سیستم استاتیک به یک سیستم پویا ارائه می دهد..- پری کافمن ، نویسنده سیستم ها و روش های جدید تجارت ، چاپ چهارم

"آیا سیستم شما در آینده کار خواهد کرد؟ در این کتاب باب پردو دقیقاً به شما نشان می دهد که چگونه می توانید یک سیستم تجارت را بسازید و سپس مهمترین راهپیمایی همه آنها - تست پیاده روی را انجام دهید تا دریابید که آیا سیستم شما واقعاً ارزش تجارت دارد یا خیر. اکنون می توانید قبل از تجارت بدانید! "- لری ویلیامز ، نویسنده سهام معاملاتی & amp ؛کالاهایی با خودی ها: اسرار گزارش COT و اسرار بلند مدت در معاملات کوتاه مدت

"چگونه می توان عملکرد احتمالی سیستم معاملات آینده را فقط یک سؤال ارزیابی کرد - این سؤال است ، و طراحی ، آزمایش و بهینه سازی Pardo در سال 1992 یک کار مهم در این زمینه بود. اکنون رویکرد وی به روز شده و گسترش یافته است تا منعکس کننده فناوری باشد. تغییر و همچنین بسیاری از بینش های به دست آمده در این راه. باید برای هر کسی که تجارت را جدی می گیرد ، بخواند. "- بروس Devault ، رئیس جمهور ، Quantevo - توسعه تجارت الگوریتمی

"از توسعه دهندگان سیستم جدی برای لیست خواندن توصیه شده خود بخواهید ، و کتاب باب پردو احتمالاً جزو اولین مورد ذکر شده است. این کتاب معامله واقعی است ؛ یک کار جدی که به شما می دهد به شما یاد دهد که چه چیزی را جستجو کنید و از چه چیزی در تلاش خود جلوگیری کنیدبرای روشهای تجاری کارآمد. از همه مهمتر ، این به شما کمک می کند تا به نوع تفکر هدفمند و انتقادی برای موفقیت در تجارت مکانیکی دست یابید. به سالک های مقدس مقدس جادویی توصیه می شود که به جای دیگری نگاه کنند ، اما برای آرمان های تجارت حرفه ای جدی ، این یک پاداش دهنده ترین استخواندن."- Art Collins ، نویسنده ضرب و شتم بازار آینده مالی: ترکیب تعصبات کوچک در استراتژی های قدرتمند درآمدزایی

"این کتاب کتاب قطعی در مورد طراحی ، آزمایش و استفاده از سیستم های تجاری است. هیچ کتاب بهتری در بازار وجود ندارد."- کورتنی اسمیت ، کورتنی اسمیت و آمپ ؛شرکت ، شرکت