نحوه استفاده از گروههای بولینگر

گروههای بولینجر برای تجارت در ادبیات ، بسیار مهم و واقعاً سخت است که از آن جلوگیری کنید اگر می خواهید در دنیای تجارت ایجاد کنید ، بسیار مهم و واقعاً سخت است. Bollinger Band یک شاخص فنی است که برای تجزیه و تحلیل بازار به روشی بهتر استفاده می شود و به ما در ایجاد فرضیات بهتر در مورد قیمت دارایی یعنی در صورت عدم استفاده از آن یا بیش از حد کمک می کند.

در این مقاله ، ما پوشش خواهیم داد:

گروههای بولینگر در واقع از سه باند تشکیل شده است:

1. میانگین متحرک 20 روزه
2. باند بولینگر فوقانی
3. باند پایین بولینگر

بیایید در مورد آنها با جزئیات در زیر صحبت کنیم.

1. میانگین متحرک 20 روزه

شما باید تعجب کنید که چرا به طور متوسط در حال حرکت 20 روز است. خوب ، برای یک چیز ، آن توسط خالق گروههای بولینجر ، آقای جان بولینگر مشخص شد.

میانگین متحرک به سادگی میانگین یک سری اعداد است. بیایید مثال Tesla Motors (TSLA) را بگیریم. برای ماه فوریه ، قیمت های پایانی این بود:

اگر مجبور شدیم میانگین 5 روز در حال حرکت را برای قیمت نزدیک در جدول فوق محاسبه کنیم ، با یافتن میانگین پنج مقدار اول ، یعنی (312 + 313 + 321 + 317 + 308)/5 = 1571/5 شروع خواهیم کرد.= 314. 2.

برای ستون بعدی ، مقادیر زیر خواهد بود ، (313 + 321 + 317 + 308 + 306) / 5 = 1565 /5 = 313

با وصل کردن مقادیر دیگر ، جدول اکنون به این شکل است ،

اگر بخواهیم نمودار زیر را ایجاد کنیم ، مانند موارد زیر به نظر می رسد ،

به یک روش مشابه ، به جای میانگین متحرک 5 روزه ، برای گروههای بولینگر از میانگین حرکت 20 روزه استفاده می کنیم. یک نمونه در زیر نشان داده شده است.(داده ها برای تسلا از 13 اکتبر 2018 تا 16 اکتبر 2018 گرفته شده است)

2. باند بولینگر فوقانی

باند بولینگر فوقانی با حرکت 2 انحراف استاندارد بالاتر از میانگین متحرک 20 روزه ساخته می شود.

بنابراین برای داده های فوق ، باند فوقانی بولینگر ، وقتی به نمودار اضافه می شود ، به این شکل است.

3. باند پایین بولینگر

مشابه باند بولینگر فوقانی ، ما باند پایین بولینگر را دو انحراف استاندارد زیر میانگین حرکت ساده 20 روزه (SMA) می سازیم.

دلیل اینکه باند های بولینگر بالا و پایین دو انحراف استاندارد به دور از میانگین متحرک هستند این است که این امر باعث می شود یک پاکت نامه در اطراف قیمت بسته شود و حاوی اکثریت عملکرد قیمت باشد. از نظر آماری ، دو انحراف استاندارد شامل 95 ٪ حرکت قیمت است. بنابراین ، هر زمان که قیمت بسته شدن به زیر یا بالاتر از باندهای بولینگر می رود ، شانس بالایی برای بازگشت یا بازگشت قیمت وجود دارد و از این رو می توان از آن سیگنال استفاده کرد.

زیبایی گروههای بولینگر این است که می توان از آن در هر نوع بازار ، از سهام گرفته تا مشتقات و همچنین فارکس استفاده کرد.

خودشه!اکنون می دانید که چگونه یک باند بولینگر برای هر سهام ایجاد کنید. اما صبر کن!

علاوه بر گروههای بولینگر ، جان بولینگر گفته است که ما باید در پهنای باند گروه نیز جستجو کنیم تا در تحلیل خود به ما کمک کند. محاسبه پهنای باند بسیار ساده است ، که به شرح زیر است:

پهنای باند بولینگر به طور موثری برای شناسایی فشار باند بولینگر استفاده می شود.

اکنون ما به سمت رویداد اصلی حرکت می کنیم و سعی می کنیم نحوه استفاده از گروههای بولینگر را برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی بفهمیم.

موارد زیر چند استراتژی معاملاتی است که می تواند از باندهای بولینگر در مرکز آن استفاده شود.

استراتژی های تجاری مبتنی بر گروههای بولینگر

وارونگی

ما در مورد چگونگی گروههای بولینگر بیشترین عملکرد قیمت را در گروهها صحبت کردیم. این بدان معنی است که در هر زمان اگر قیمت از بالا یا زیر باند بولینگر حرکت کند ، می توان از آن به عنوان سیگنال استفاده کرد.

این منطق استراتژی معاملاتی معکوس است. می دانیم که ترس و طمع بازار را هدایت می کند. بنابراین، می‌توان گفت که اگر قیمت بالاتر از باند بولینگر بالا باشد، می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن روند باشد. مورد مشابه زمانی است که قیمت به زیر باند بولینگر پایین می‌رود.

می توانید در نمودار سهام بالا مشاهده کنید، در 27 سپتامبر، قیمت از باند پایین بولینگر عبور کرد و پس از آن برای چند روز آینده صعودی شد.

باید درک کرد که معکوس شدن روند قیمت می تواند به دلیل عوامل مختلفی اتفاق بیفتد، به ویژه به دلیل خود باندها.

به عنوان مثال، در حالی که در نمودار باندهای تسلا بولینگر، می بینید که قیمت کاهش یافت، که به دلیل اخباری بود که SEC از ایلان ماسک به دلیل اخبار نادرست شکایت کرده است.

فشار باند بولینگر

باندهای بولینگر به ما کمک می کنند تا نوسانات یک دارایی را درک کنیم. زمانی که بازار به شدت صعودی (یا نزولی) باشد، به دلیل ویژگی‌های ذاتی آنها، بسته بولینگر به طور چشمگیری گسترده می‌شود. در دوره‌های نوسان کم، یا زمانی که قیمت دارایی تقریباً راکد است، باند بولینگر کوچک می‌شود و عملاً در برابر SMA فشرده می‌شود.

استراتژی باند بولینگر برای شناسایی دوره ای استفاده می شود که در آن باندها به هم فشرده شده اند و نشان می دهد که یک شکست وجود دارد که ممکن است رخ دهد.

برخلاف استراتژی مورد بحث در بالا، که در آن شما جهت روند را می‌دانید، پیش‌بینی اینکه قیمت پس از یک دوره نوسان کم به کدام سمت می‌رود، دشوار است.

به عنوان مثال، در این نمودار، می توانید فشار باند بولینگر را در وسط، از 21 نوامبر تا 12 دسامبر قبل از شکستن ببینید.

دوتایی پایین

در حالی که استراتژی دو کفی دقیقاً منحصر به باندهای بولینگر نیست، می توان از آن به طور موثر با آن استفاده کرد. همانطور که از نام آن پیداست، در یک تنظیم دو ته، ما به دنبال یک شکل W شکل هستیم که در آن قیمت یک بار در زیر باند پایین بسته می‌شود، قبل از اینکه دوره بعدی برای مدت کوتاهی افزایش یابد، و دوباره در زیر باند پایین بولینگر بسته می‌شود.

در این لحظه دقیق است که اکثر معامله گران مطمئن هستند که قیمت افزایش می یابد و خود را حفظ می کند.

معمولاً، معامله‌گران هنگامی که قیمت از باند پایینی عبور می‌کند و قبل از غواصی مجدد، برای مدت کوتاهی به حالت اولیه بازمی‌گردند، تیزتر می‌شوند. اگر دومین پایین بالای باند پایین باشد، به طور کلی فرض می شود که دو کفی است و احتمال زیادی وجود دارد که روند صعودی داشته باشد.

به عنوان مثال، می‌توانیم ببینیم که در 7 سپتامبر، قیمت از باند Bollinger پایینی عبور کرد و سپس بازگشت. قیمت دوباره کاهش یافت، اما از باند بولینگر پایین‌تر رد نشد و بنابراین، این می‌تواند به عنوان یک تنظیم دوپایین واجد شرایط باشد.

اگر جلوتر برویم، می توانیم همین الگو را در 5 اکتبر به بعد ببینیم.

بالا دوبل

مشابه پایین دوتایی که روی باند بولینگر پایینی متمرکز است، بالا دوتایی در باند بولینگر بالایی رخ می دهد. تشکیل دو بالا در مقایسه با ته دوتایی که قبلا دیده شده بود یک اتفاق نادر است.

در بالای دوبل (یا M top) ما تمایل داریم به قیمتی نگاه کنیم که باند بولینگر بالایی را قبل از مدتی کاهش و سپس دوباره افزایش می‌دهد. معامله گران بررسی خواهند کرد که آیا افزایش دوم به زیر باند بالایی بولینگر بسته می شود و تنها در این صورت است که دارایی را کوتاه می کنند.

به عنوان مثال، قیمت در 7 آگوست از باند بولینگر بالایی عبور کرد و سپس دوباره به زیر باند بولینگر بالایی کاهش یافت. در 10 آگوست دوباره افزایش یافت اما از باند بالایی بولینگر عبور نکرد. بنابراین، این به عنوان یک راه اندازی Double top واجد شرایط است.

تجارت در باندها

یک استراتژی مؤثر برای فرد نسبتاً کم خطر که از بازده کم اما ایمن در سرمایه گذاری خود راضی است ، تجارت با نگه داشتن SMA به عنوان سیگنال ورود یا خروج از تجارت است. از آنجا که SMA در اصل به طور متوسط است و قیمت آن را از یک طرف SMA به طرف دیگر می چرخاند ، شما باید به سود خود پایان دهید. این استراتژی همچنین می تواند در مواقع نوسانات بسیار کم استفاده شود.

در نمودار ، می بینید که در 6 فوریه وقتی قیمت به SMA می رسد ، جهت تغییر می کند و قبل از معکوس کردن یک بار دیگر به باند پایین بولینگر می رسد.

تغییر در استراتژی قبلی این است که به جای خروج از وقتی که قیمت SMA را لمس می کند ، وقتی در داخل گروه قرار می گیرد و گرایش می یابد ، وارد تجارت می شویم و هنگام لمس گروه دیگر از آن خارج می شویم. به عنوان مثال ، اگر قیمت بسته شدن قبل از افزایش دوباره ، باند پایین بولینگر را لمس کرده بود ، و اگر اطمینان داشته باشیم که این افزایش قیمت را حفظ می کند ، سهام را خریداری می کنیم و هنگام لمس گروه فوقانی بولینگر خارج می شویم.

در نمودار ، می بینید که قیمت در حال تغییر جهت هنگامی که باند بالایی بولینگر را در 9 مه لمس می کند و به طور مشابه تغییر مسیر خود را یک بار دیگر هنگام لمس باند پایین بولینگر در 22 مه تغییر می دهد.

محدودیت ها

محدودیت باندهای بولینگر این است که آنها با استفاده از میانگین متحرک 20 روزه محاسبه می شوند ، به این معنی که آنها تمام نقاط داده را یکسان می کنند. بنابراین ، یک رویداد اخیر وزن بیشتری داده نمی شود و می تواند توانایی شاخص را در مشاهده صحیح یک روند مختل کند.

به طور کلی پذیرفته شده است که ما نباید از گروههای بولینجر به عنوان تنها شاخص برای تجارت استفاده کنیم زیرا به دلیل این واقعیت ساده که بازار به یک فرد برای انجام آشکار پاداش نمی دهد ، سودآور نخواهد بود. ایده خوب این است که آن را با سایر شاخص ها مانند MACD یا RSI جفت کنید تا تصمیم تجاری بهتری بگیرید.

به طور خلاصه ، گروههای بولینجر روش خوبی برای درک عملکرد قیمت یک دارایی هستند و به ما در تصمیم گیری بهتر در مورد زمان ورود به تجارت کمک می کنند. برای ایجاد استراتژی خود می توانید از ترکیبی از شاخص های مختلف استفاده کنید. بسته بندی استراتژی های تجارت الگوریتمی به شما کمک می کند تا با استفاده از شاخص های فنی که می توانند با شرایط بازار زنده سازگار شوند ، استراتژی های تجاری کمی ایجاد کنید.

سلب مسئولیت: کلیه سرمایه گذاری ها و تجارت در بورس سهام شامل ریسک است. هرگونه تصمیم برای قرار دادن معاملات در بازارهای مالی ، از جمله تجارت در سهام یا گزینه ها یا سایر ابزارهای مالی ، یک تصمیم شخصی است که فقط باید پس از تحقیقات کامل ، از جمله ریسک شخصی و ارزیابی مالی و مشارکت کمک های حرفه ای به میزان شما اتخاذ شودباور کنیداستراتژی های معاملاتی یا اطلاعات مرتبط با آن که در این مقاله ذکر شده است فقط برای اهداف اطلاعاتی است.