نحوه استفاده از شاخص MACD در سال 2022

  • 2022-11-18

How to use the macd

بدون شک ، MACD یکی از محبوب ترین شاخص های فنی است.

اما ، اگر هیچ ایده ای ندارید که چگونه کار می کند؟

ما این راهنما را برای کمک به شما در درک نحوه استفاده از نشانگر MACD برای تجارت فارکس در کنار هم قرار داده ایم.

ما قصد داریم مباحث زیر را پوشش دهیم:

  1. MACD چیست؟
  2. چه کسی MACD را ایجاد کرد؟
  3. فرمول نشانگر MACD
  4. نحوه تجارت متقاطع با MACD
  5. نحوه تجارت واگرایی با MACD
  6. تنظیمات مختلف نشانگر MACD
  7. نحوه استفاده از MACD در استراتژی تجارت خود
  8. استفاده از MACD چقدر قابل اعتماد است؟

MACD چیست؟

MACD مخفف مخفف حرکت همگرایی/واگرایی متوسط است.

احتمالاً جای تعجب ندارد که MACD از میانگین های مختلف در حال حرکت در مقیاس زمانی تشکیل شده است ، همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید:

علاوه بر میانگین های متحرک ، بیشتر شاخص ها همچنین یک هیستوگرام را ترسیم می کنند ، که نقش زیادی ندارد ، اما به نظر می رسد خوب است (بعداً در مورد آن صحبت خواهیم کرد).

میانگین های مختلف سیگنال های معاملاتی را ایجاد می کنند ، از این رو نام فانتزی می کنند ، متقاطع و واگرایی می کنند.

در اصل ، شاخص MACD قدرت درک شده از یک حرکت رو به پایین یا رو به بالا در قیمت را نشان می دهد.

از نظر فنی ، این یک نوسان ساز است ، که اصطلاحی است که برای شاخص ها استفاده می شود که بین دو مقدار شدید ، به عنوان مثال ، از 0 تا 100 نوسان می کند.

هنگامی که مقدار نوسان ساز به ارزش فوقانی بالا نزدیک می شود ، معامله گران فرض می کنند که جفت ارز بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، و هرچه به نزدیکی پایین نزدیک می شود ، فرض می کنند که این بیش از حد است.

اکنون احتمالاً فکر می کنید ، من فقط باید یک محدوده قیمت را شناسایی کنم و به دنبال MACD باشم تا فرصت های خرید یا فروش را نشان دهد. فوق العاده آسان

خوب ، کار ساده ای نیست

بر خلاف سایر نوسان سازهای محبوب ، مانند RSI یا نوسان ساز تصادفی ، MACD در مقیاس ثابت اندازه گیری نمی کند.

به عبارت دیگر ، بین منهای بی نهایت و به علاوه بی نهایت نوسان دارد.

MACD در درجه اول برای تجارت روندها استفاده می شود.

چه کسی MACD را ایجاد کرد؟

MACD توسط جرالد اپل در سال 1979 ساخته شده است. هیستوگرام که اغلب همراه با این شاخص نمایش داده می شود ، در سال 1986 توسط یک معامله گر دیگر به نام توماس آسپری معرفی شد.

علاوه بر کار قابل توجه وی در مورد تجزیه و تحلیل فنی ، آقای اپل در سال 1973 Signalert را تأسیس کرد ، یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری ثبت شده با تمرکز بر حفظ سرمایه ، تولید درآمد و رشد دارایی بلند مدت.

وی بیش از پانزده کتاب در مورد استراتژی های مختلف سرمایه گذاری ، مانند سیستم های معاملاتی بازار سهام ، سرمایه گذاری فرصت ها و برنده شدن سیستم های بازار دارد. از این گذشته ، مقالات وی در نشریاتی مانند پول هوشمند ، مجله پول ، بارون و سهام و کالاها ظاهر شده است.

(یا ، می توانید از این قسمت پرش کنید و مستقیم به استفاده از شاخص بروید.)

فرمول نشانگر MACD

برای صحبت در مورد فرمول MACD ، ابتدا باید مفهوم میانگین متحرک نمایی (EMA) را درک کنید.

نگران نباشیداصلاً دشوار نیست

فقط در مورد میانگین حرکت ساده (SMA) فکر کنید.

البته ، این یک سناریوی بعید است ، اما به خاطر سادگی ، بیایید بگوییم که قیمت های روزانه زیر را برای EUR/USD داریم:

1. 10 ، 1. 20 ، 1. 30 ، 1. 40 ، 1. 50 ، 1. 60.

SMA پنج روزه بر اساس اوج با اضافه کردن پنج قیمت بالا روزانه و تقسیم مبلغ پنج (تعداد کل دوره ها) به راحتی محاسبه می شود.

(1. 20 + 1. 30 + 1. 40 + 1. 50 + 1. 60) / 5 = 1. 4

اصطلاح "جابجایی" از این واقعیت ناشی می شود که وقتی داده های جدید به محاسبه اضافه می شوند (در این حالت ، وقتی یک روز می گذرد) ، میانگین با افزودن داده های جدید و رها کردن آخرین آن محاسبه می شود.

میانگین متحرک نمایی شبیه به SMA است. تفاوت این است که وزن بیشتری را بر روی جدیدترین قیمت ها قرار می دهد و بنابراین سریعتر از SMA کندتر حرکت می کند.

ما به محاسبه EMA نخواهیم رسید ، زیرا این کار دشوارتر است ، و این مقاله در مورد MACD است.

آنچه شما باید بدانید ، درست مانند بسیاری از معامله گران کوتاه مدت ، فرمول نشانگر MACD نیز از میانگین های متحرک نمایی استفاده می کند.

در اینجا یک تصویر از کادر نشانگر دوباره آورده شده است ، اما این بار ، نام اجزای قابل مشاهده برچسب گذاری شده است:

به طور معمول ، وقتی معامله گران در مورد فرمول MACD صحبت می کنند ، در مورد فرمول خط MACD فکر می کنند:

همانطور که مشاهده می کنید ، این تفاوت بین EMA 12 دوره و EMA 26 دوره است. ممکن است متوجه شوید که این دو EMA در این شاخص نمایش داده نمی شوند. در عوض ، هنگام اعمال MACD در نمودار خود ، به عنوان پارامترها به آنها داده می شود.

خط MACD در بالا و زیر سطح صفر نوسان دارد زیرا EMA های نامرئی همگرا ، متقاطع و واگرایی دارند.

خط دیگر که در کنار خط MACD نشان داده شده است ، خط سیگنال است.

این یک EMA 9 دوره ای است که بر روی مقدار خط MACD ساخته شده است. به دلایل واضح ، خط سیگنال همیشه کندتر خواهد بود ، بنابراین ، خط MACD گاهی اوقات از آن عبور می کند. ما در مورد سیگنال های متقاطع کمی زیر صحبت خواهیم کرد.

این شاخص اغلب با یک هیستوگرام نمایش داده می شود ، که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نشان می دهد. هنگامی که یک متقاطع رخ می دهد ، هیستوگرام به طور موقت از بین می رود ، زیرا هیچ تفاوتی بین خطوط در زمان صلیب وجود ندارد.

از نظر بصری جذاب است ، اما می توانید با نگاه کردن به خطوط ، همان اطلاعات را بدست آورید.

نحوه تجارت متقاطع با MACD

سیگنال های متقاطع سیگنال های اصلی معاملات شاخص MACD هستند.

در اصل ، دو روش وجود دارد که یک کراس اوور می تواند اتفاق بیفتد:

1. متقاطع خط سیگنال 2. متقاطع سطح صفر

متقاطع خط سیگنال

در هر نقطه معین ، قیمت فعلی نشانگر اجماع ارزش در بین همه شرکت کنندگان در بازار است. در نتیجه ، میانگین متحرک نشانگر اجماع متوسط ارزش است.

از این قیاس ، همچنین می توان گفت که یک میانگین متحرک کوتاه مدت نمادی از اجماع کوتاه مدت بازار است ، در حالی که میانگین حرکت بلند مدت اجماع بلند مدت را به ما نشان می دهد.

منطقی است ، درست است؟

هنگامی که روند غالب شروع به معکوس می کند ، خط MACD سریعتر واکنش نشان می دهد و در نهایت از خط سیگنال عبور می کند و به ما نشان می دهد که طرف مقابل شروع به تسلط بر بازار می کند.

این همچنین زمانی است که هیستوگرام علامت خود را تغییر می دهد.

وقتی MACD از خط سیگنال خود بالا می رود ، این یک سیگنال صعودی است ، که نشان می دهد بهتر است از طرف خرید تجارت کنید.

برعکس ، وقتی MACD زیر خط سیگنال خود قرار می گیرد ، یک سیگنال نزولی است ، که نشان می دهد ممکن است زمان فروش باشد.

لطفاً به خاطر داشته باشید که فقط به این دلیل که احساسات کوتاه مدت بازار در حال تغییر است ، همیشه به معنای وارونگی روند نیست. در حقیقت ، اگر می بینید که متقاطع مطابق با روند غالب است ، می توانید آن را به عنوان تأیید در مورد سلامت آن روند در نظر بگیرید.

به عنوان مثال ، اگر MACD به دنبال تصحیح کوچک در طی یک روند نزولی طولانی مدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند ، به احتمال زیاد روند نزولی ادامه خواهد یافت.

متقاطع سطح صفر

متقاطع سطح صفر هنگامی تولید می شوند که خطوط MACD و سیگنال به طور همزمان از بالای یا زیر محور صفر افقی عبور کنند.

تغییر از مثبت به منفی به عنوان یک سیگنال نزولی تعبیر می شود:

MACD تا زمانی که یک روند پایدار وجود داشته باشد مثبت یا منفی خواهد ماند.

نحوه تجارت واگرایی با MACD

واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت از MACD جدا شود و آنها در جهت مخالف حرکت کنند.

می توانیم در مورد واگرایی نزولی (منفی) و صعودی (مثبت) صحبت کنیم.

واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت روند صعودی داشته باشد اما MACD به سمت پایین حرکت کند. این نشانه آن است که قدرت حرکت قیمت غالب در حال کاهش است و روند صعودی ممکن است به اوج خود رسیده باشد.

استفاده از واگرایی ها می تواند یک راه عالی برای تصمیم گیری در معاملات باشد، اما مثل همیشه، باید به دنبال تاییدیه های دیگر باشید. برای مثال، ممکن است تصمیم بگیرید از الگوهای شمعدانی استفاده کنید.

تنظیمات مختلف نشانگر MACD

هنگامی که MACD را از منوی نشانگر انتخاب می کنید، مقادیر 12، 26 و 9 به عنوان تنظیمات پیش فرض پارامتر داده می شود. در بیشتر موارد، شما با آن مشکلی ندارید. با این حال، ممکن است اتفاق بیفتد که بخواهید کمی آزمایش کنید.

بسته به نیاز خود، می توانید پارامترهای مختلفی را ارائه دهید.

به عنوان مثال، اگر یک معامله گر روزانه هستید، ممکن است بخواهید میزان پاسخگویی اندیکاتور را افزایش دهید تا آن را برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر کنید. در آن صورت، تنظیم MACD 3-10-16 یا 5-34-1 می تواند کار کند.

از طرف دیگر، اگر می خواهید روندهای بلندمدت را زیر نظر داشته باشید، می توانید تنظیماتی مانند 24، 52، 18 یا بزرگتر را امتحان کنید.

به خاطر داشته باشید که درست مانند همه شاخص های دیگر، اثربخشی MACD بستگی به نحوه گنجاندن آن در استراتژی معاملاتی خود دارد.

ما را باور کنید: صرف نظر از تنظیماتی که انتخاب می کنید، همیشه سیگنال های نادرست وجود خواهد داشت. اگر دلیل قانع‌کننده‌ای ندارید، بهتر است به تنظیمات پیش‌فرض پایبند باشید و از جستجوی بهترین راه‌اندازی که به سادگی وجود ندارد اجتناب کنید.

چگونه از MACD در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید

لازم به یادآوری است که شاخص MACD میانگین سایر میانگین ها است. به عبارت دیگر، بر روی بسیاری از داده های قدیمی ساخته شده است و همیشه به طور قابل توجهی از قیمت فعلی عقب می ماند.

(اگر راهنمای قطعی ما در مورد شاخص های فنی را بخوانید، می دانید که همه اندیکاتورها تا حدی عقب هستند.)

حالا، این بدان معنا نیست که اشتباه خواهد بود.

شاخص هایی که بر اساس نوعی میانگین گیری قیمت هستند ممکن است در یافتن نقاط ورودی کمتر مفید باشند، اما در عین حال می توانند در اعتبارسنجی روندها بسیار مفید باشند.

با این اوصاف، در بیشتر موارد، شما نمی خواهید از MACD به عنوان یک نشانگر مستقل استفاده کنید، بلکه به عنوان یک ابزار مکمل که سیگنال های آن می تواند به شما کمک کند تا در سمت راست بازار قرار بگیرید.

بیایید یک مثال بزنیم.

ما بر مفهوم تحلیل بازه زمانی چندگانه تکیه خواهیم کرد. برای کسانی که هرگز در مورد این موضوع نشنیده اند، این یک نظریه ساده است که شامل تجزیه و تحلیل نه تنها یک، بلکه معمولاً سه بازه زمانی مرتبط است.

به این موارد بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت گفته می شود. به عنوان مثال، H1، H4، D1 یا M1، M5، M30 می تواند کار کند.

ایده ساده است.

بازه های زمانی مختلف معمولاً روندهای متفاوتی دارند. تحلیل همه بازه های زمانی منطقی نیست، اما تا زمانی که مرتبط باشد، نادیده گرفتن تصویر بزرگتر اشتباه خواهد بود.

TF بلند مدت برای تعیین قوی ترین مناطق حمایت و مقاومت و روند کلی استفاده می شود. ممکن است بخواهید MACD را در این نمودار اعمال کنید.

در هر صورت، می‌توانید به دنبال تنظیم‌هایی در TF کوتاه‌مدت در جهت روند بلندمدت باشید. با انجام این کار، نسبت ریسک به پاداش و معاملات با احتمال بالاتر را خواهید یافت.

استفاده از MACD چقدر قابل اعتماد است؟

ممکن است مانند یک سوال ساده به نظر برسد ، اما پاسخ دقیق تقریباً غیرممکن است. به طور کلی ، از آنجا که این شاخص برای معاملات طولانی مدت طراحی شده است ، در صورت استفاده از نمودارهای روزانه ، هفتگی یا ماهانه بهترین کار را می کند.

از آنجا که ما در مورد یک شاخص دنبال کننده روند صحبت می کنیم ، در صورت عدم وجود روند ، نباید در طول محدوده و موقعیت ها به سیگنال های آن اعتماد کنید. بیشتر سیگنال های کاذب هنگامی تولید می شوند که قیمت ها به طور انبوه بالا و پایین می چرخند بدون اینکه به جهت مشخصی بروند.

لطفاً توجه داشته باشید که از آنجا که هیچ شاخصی نمی تواند آینده را با اطمینان پیش بینی کند ، همیشه هنگام استفاده از MACD معاملات خود را از دست خواهید داد. با استفاده از چندین ابزار به طور همزمان ، می توانید شانس را به نفع خود کج کنید و در دراز مدت درآمد کسب کنید.

سؤالات متداول عمومی

MACD یک نشانگر محبوب فارکس است که می توانید از آنها برای تجارت استفاده کنید. این اصطلاح مخفف برای حرکت متوسط همگرایی/واگرایی است.

از میانگین های مختلف در حال حرکت در مقیاس زمانی مختلف تشکیل شده است. میانگین های مختلف سیگنال های معاملاتی را در هنگام همگرایی ، عبور و واگرایی ایجاد می کنند.

اگر یک معامله گر روزانه هستید ، ممکن است بخواهید پاسخگویی به شاخص را افزایش دهید تا آن را برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر کنید. در این حالت ، یک تنظیم MACD از 3-10-16 یا 5-34-1 می تواند کار کند.

MACD یک شاخص عالی است ، اما بر روی داده های قدیمی زیادی ساخته شده است و همیشه از عملکرد قیمت فعلی پیروی خواهد کرد. این امر در اعتبارسنجی روند به جای یافتن نقاط ورود ، مفیدتر است.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.