نحوه استفاده از میانگین متحرک در تجارت

میانگین حرکت (MA) محاسبه ای است که در آن میانگین های متعدد با استفاده از زیر مجموعه های داده یک مجموعه داده کامل برای شناسایی و تجزیه و تحلیل روند ایجاد می شود. در بازار سهام از آن به عنوان یک شاخص فنی برای ترسیم روند قیمت سهام آینده استفاده می شود. میانگین متداول ترین حرکت میانگین 15 ، 20- ، 30- ، 50- ، 100- و 200 روز در حال حرکت است.

بسیاری از شاخص های فنی دیگر ، مانند شاخص استحکام نسبی ، نوسان ساز تصادفی و نقاط محوری وجود دارد. در این مقاله به شاخص متوسط در حال حرکت ، نحوه استفاده از روش متوسط در حال حرکت به تجارت و حرکت استراتژی های متوسط متمرکز خواهد شد. همچنین یک شاخص مرتبط به نام واگرایی همگرایی متوسط متحرک (MACD) را پوشش می دهد.

انواع متوسط متحرک

برای شروع ، دو نوع اصلی در حال حرکت ، میانگین حرکت ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) وجود دارد. SMA با در نظر گرفتن قیمت های بسته شدن امنیت برای دوره مربوطه ، اضافه کردن آنها ، و سپس تقسیم مبلغ به شماره دوره محاسبه می شود.

EMA پیچیده تر از SMA است. در حالت دوم ، به هر قیمت در MA وزن مساوی داده می شود. EMA از محاسبه پیچیده تری استفاده می کند زیرا وزن بیشتری را به جدیدترین قیمت ها می دهد.

با استفاده از میانگین متحرک

میانگین متحرک یک شاخص عقب مانده است ، یعنی داده های مربوط به قیمت های گذشته را ارائه می دهد. هرچه مدت زمان متوسط در حال حرکت طولانی تر باشد ، تاخیر بیشتر می شود. یک کارشناسی ارشد 200 روزه (DMA) بیش از 20-DMA از زمان ترسیم اول برای 200 روز گذشته ، تاخیر خواهد داشت. دومی از آنجا که با استفاده از داده های جدید 20 روزه ترسیم شده است ، بسیار کمتر خواهد بود.

میانگین متحرک یک شاخص کاملاً قابل تنظیم است. شما می توانید میانگین متحرک هر طول دوره را انتخاب کنید. هرچه MA کوتاهتر باشد ، برای تغییر قیمت حساس تر است.

در اینجا چند نکته در مورد استفاده از میانگین متحرک وجود دارد:

• معامله گران از میانگین های متحرک کوتاه و دوره های طولانی تر نیز استفاده می کنند.
• شما باید قبل از تصمیم گیری در مورد آنچه برای شما بهتر است ، با چندین دوره زمانی میانگین متحرک آزمایش کنید.
• افزایش میانگین در حال حرکت نشانگر قیمت امنیتی به سمت بالا است. یک میانگین در حال حرکت رو به پایین ، برعکس.

با استفاده از میانگین حرکت به سمت جهت گرایش

• هنگامی که یک سهام در صعود قرار دارد ، میانگین متحرک آن به عنوان قیمت پشتیبانی (کف) عمل می کند.
• در پایین آمدن ، میانگین متحرک سطح مقاومت (سقف) را تشکیل می دهد که احتمالاً قیمت سهام به سمت پایین پیش می رود.

حرکت میانگین واگرایی همگرایی

همچنین می توانید دو یا چند MAS را برای یک سهام همزمان ترسیم کنید تا متقاطع را تشخیص دهد ، یعنی نقطه ای که یک MA از دیگری در آن عبور می کند.

این ما را به واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت (MACD) سوق می دهد. MACD تفاوت بین دو EMA سهام-12 دوره و 26 دوره EMA است. نتیجه به عنوان خط MACD ترسیم شده است.

بعدی خط سیگنال MACD-یک EMA نه دوره از مقدار MACD است. هنگامی که بر روی خط MACD ترسیم شده است ، به عنوان محرک خرید یا فروش عمل می کند. این یک سیگنال خرید است که MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند. این یک سیگنال فروش هنگام عبور از زیر خط سیگنال است.

استراتژی های معاملاتی متقاطع

در اینجا برخی از استراتژی های اصلی تجارت کراس اوور وجود دارد:

• متقاطع قیمت: هنگامی که قیمت سهام از بالای یا پایین تر از MA عبور می کند ، نشانگر تغییر روند قیمت سهام است.
• MA Crossover: دو MA ماس ترسیم شده در نقاط مختلف متقاطع هستند. نکته ای که MA کوتاه مدت از بالای MA بلند مدت عبور می کند ، یک سیگنال خرید است که یک الگوی صعودی را نشان می دهد. هنگامی که MA کوتاه مدت از زیر MA طولانی مدت عبور می کند ، این یک سیگنال فروش است و این یک الگوی نزولی را نشان می دهد.
• 200 روز استراتژی متحرک: شما خط قیمت 200 روزه و MA 200 روزه آن را ترسیم می کنید. اگر قیمت سهام بالاتر از MA 200 روزه باشد ، این یک شاخص خرید است. اگر زیر MA باشد ، فروش است.

غذای اصلی

• میانگین متحرک یک شاخص فنی برای ترسیم روند قیمت سهام آینده است.
• در یک صعود ، کارشناسی ارشد به عنوان قیمت پشتیبانی عمل می کند ، نشان می دهد که قیمت سهام ممکن است به MA برسد اما احتمالاً به سمت بالا خواهد رفت.
• در روند نزولی ، MA مقاوم خواهد بود و احتمالاً قیمت سهام پس از برخورد به آن به سمت پایین می رود.
• متقاطع قیمت زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک سهام از بالای یا پایین تر از MA عبور کند و نشانگر تغییر روند قیمت سهام باشد.
• در استراتژی 200-DMA ، اگر قیمت سهام بالاتر از MA 200 روزه باشد ، این یک شاخص خرید است. اگر زیر MA باشد ، این یک شاخص فروش است.

متداول

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک یک مقدار دائماً محاسبه شده است که در صورت ترسیم ، اطلاعات قابل توجهی در مورد عملکرد سهام ارائه می دهد. این یک شاخص فنی است.

میانگین حرکت چگونه استفاده می شود؟

میانگین حرکت می تواند تغییرات در حرکت در قیمت سهام را به تصویر بکشد. به عنوان مثال ، اگر قیمت سهام بالاتر از 200-DMA آن باشد ، نشانگر احساسات صعودی در سهام است.

چند نمونه از میانگین حرکت چیست؟

انواع مختلف MA شامل کارشناسی ارشد ساده ، MA نمایی ، MA صاف و MA با وزنه برداری خطی است. MA ساده در یک دوره معین ، وزن برابر با همه واحدها را می دهد ، در حالی که MA نمایی وزن بیشتری را برای جدیدترین واحدها به دست می آورد.

سلب مسئولیت

سهام ذکر شده در این مقاله توصیه ای نیست. لطفاً قبل از سرمایه گذاری ، تحقیق و دقت خود را انجام دهید. سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار مشمول خطرات بازار است ، قبل از سرمایه گذاری تمام اسناد مرتبط را با دقت بخوانید. لطفاً قبل از سرمایه گذاری در سهام عدالت ، مشتقات ، صندوق های متقابل و یا سایر ابزارهای معامله شده در بورس سهام ، اسناد افشای ریسک را با دقت بخوانید. از آنجا که سرمایه گذاری در معرض ریسک های بازار و ریسک نوسانات قیمت است ، هیچ تضمینی یا تضمینی وجود ندارد که اهداف سرمایه گذاری حاصل شود. NBT هیچ بازده اطمینان از هرگونه سرمایه گذاری را تضمین نمی کند. عملکرد گذشته اوراق بهادار/ابزارها نشانگر عملکرد آینده آنها نیست.