مقدمه ای بر فریم چند زمان

توسط توماش جانچکو, amibroker. com

الزامات اجرای فرمول های موجود در این مقاله:

این مقاله منسوخ شده است. 9 ساله است. از این زمان به بعد امیبروکر تکامل زیادی پیدا کرد. در حال حاضر امیبروکر از ابزارهای بهتری مانند متغیرهای مجموعه استاتیک پشتیبانی می کند که امکان انجام شاخص های ام تی اف را بدون استفاده از توابع کامپوزیت/خارجی فراهم می کند.

مقدمه

در معامله گر رویکرد کلاسیک را انتخاب / او-مورد علاقه-فاصله زمانی(بازدید کنندگان) و ابزار و شاخص در این چارچوب زمانی اعمال می شود.

این رویکرد با این حال چندین سوال ایجاد می کند:

این پرسش ها به طور سنتی با استفاده از بهینه سازی در طول زمان حل, بنابراین ما ساخت یک سیستم است که ما بعد در هر قاب زمان تست با شروع از 1 دقیقه به یک روز می گویند و یکی از بهترین انجام را انتخاب کنید.

متاسفانه سودمندی چنین رویکردی می تواند مورد سوال چون یک بار مقادیر بهینه می تواند تبدیل به نامعتبر بسیار به سرعت و مکرر دوباره بهینه سازی است که به سادگی تکراری منحنی اتصالات بارها و بارها.

پس چه راه حل است? ما فقط باید چوب به ما یک بار favorite مورد علاقه all تمام وقت? هر راه دیگری وجود دارد?

ایده

پیشنهاد راه حلی که در اینجا مطرح می شود را می توان در یک جمله خلاصه کرد: به جای استفاده از یک بازه زمانی از همه فریم های زمانی ممکن (در برخی محدوده ها) به طور همزمان در قالب نشانگر کامپوزیت استفاده کنید.

شاخص های کلاسیک سیگنال را به صورت تک-خرید-یا-فروش-در یک زمان تولید می کنند. در رای گیری مبتنی بر شاخص قاب زمان های متعدد ما ترکیب خواهد شد (نوشتن) سیگنال های که از صدها نفر از فریم های زمانی مختلف را به یک شاخص است که یک نتیجه از نمایندگی repres رای گیری �برای خرید و یا فروش در فواصل زمانی مختلف.

مکدی با فریم زمانی چندگانه

ساخت چند شاخص فریم زمان شامل 4 مرحله است:

1. تعریف سیگنال ها

2. تولید سیگنال در چندین بازه زمانی

3. جمع کردن سیگنال ها در نشانگر کامپوزیت

در مثال اول ما نشان خواهیم داد که چگونه چندین مک دی با فریم زمانی را محاسبه کنیم.

در مرحله اول قوانین خرید و فروش خود را تعریف می کنیم. برای این مثال, ما سیستم مکدی است که تولید استفاده use خرید �سیگنال زمانی که مک دی بالای صفر و sign فروش sign سیگنال زمانی که مک دی زیر صفر است.

در مرحله دوم ما مک دی را در هر بازه زمانی از 10 دقیقه تا 300 دقیقه اجرا می کنیم که هر بازه سیگنال های خرید و فروش خود را تولید می کند.

در مرحله سوم ما هر خرید به عنوان 1 +و هر فروش به عنوا ن-1 و محاسبه مجموع کسانی که سیگنال از فریم های زمانی مختلف.

و در مرحله گذشته ما شاخص با تقسیم مجموع محاسبه شده در مرحله قبل توسط تعدادی از فریم های زمانی ما استفاده می شود عادی.�

به این ترتیب ما نشانگر چند بازه زمانی محدود را ا ز-1 تا +1 دریافت می کنیم که نشان دهنده ترکیبی از سیگنال هایی است که از چندین بازه زمانی به طور همزمان وارد می شوند. مقادیر مثبت نشان دهنده سیگنال خرید کامپوزیت است در حالی که مقادیر منفی نشان دهنده سیگنال فروش کامپوزیت است.

در زیر یک کد امیبروکر نمونه وجود دارد که در واقع مک دی بازه زمانی چندگانه را محاسبه می کند. همانطور که می بینید برنامه نویسی بسیار ساده و کوتاه است, به دلیل پشتیبانی بومی امیبروکر برای دست زدن به فریم های زمانی متعدد. این توابع بازه زمانی اجازه می دهد تا کاربر را به مخلوط فواصل مختلف در فرمول تک با سهولت. از فرمول نسبتا فشرده محاسباتی ما یک بار محاسبه را انجام می دهیم و نتایج را در نماد داده مصنوعی ذخیره می کنیم (با استفاده از تابع کامپوزیت افزودنی) که بعدا برای ترسیم استفاده خواهیم کرد (بنابراین نیازی به محاسبه مجدد نیست).

فرمول 1. چند زمان قاب مک. توجه: به منظور اجرای این کد و محاسبه چند فریم زمان مکدی, وارد کنید به تجزیه و تحلیل خودکار (قلمی) پنجره, رفتن به پنجره تنظیمات, اطمینان حاصل کنید که تناوب تنظیم شده است به 1 دقیقه. سپس دکمه "اسکن" را در پنجره قلمی فشار دهید.

شمارش = 0; نتیجه = 0 ;

برای (من = 10; من< TimeFrameSet ( i * in1Minute ); m = MACD ( 12 , 26 ); TimeFrameRestore (); m = IIf ( TimeFrameExpand ( m, i * in1Minute ) > 0 , 1 , - 1 ); result = result + m; Count++; >

اضافه کردن کامپوزیت (نتیجه / شمارش,"~مک دی "+ نام (), "ایکس"); خرید = 1 ;

در شکل زیر ما می توانید نمودار روزانه اورکلای را ببینید (پنجره بالا) با خرید و فروش فلش تولید شده با استفاده از چند زمان فریم مک و چند زمان فریم مک شاخص رسم شده در پنجره پایین. سیگنال خرید زمانی تولید می شود که متاماکدی از بالای خ ط-0.5 عبور کند و فروش زمانی تولید می شود که متاماکدی به زیر 0.5 خط برسد. به سطوح اشباع متاماکدی د ر-1 و +1 توجه کنید که نشان دهنده میله هایی است که همه بازه های زمانی برای فروش یا خرید رای داده اند.

کد رسم واقعی در زیر معرفی شده اند. توجه داشته باشید که ما با استفاده از تابع خارجی برای بازیابی مقادیر شاخص ذخیره شده در صدای تیک تیک مصنوعی. به این ترتیب ما نیازی به محاسبه مجدد نداریم.

فرمول 2. چند قاب زمان طرح مک دی (شاخص) رمز. برای ورود از ویرایشگر فرمول استفاده کنید سپس "اعمال نشانگر" را فشار دهید تا نمایش داده شود.

ایکس = خارجی ( "~مک دی" + نام (), "ج" );

طرح ( ایکس, "متماکدی", � رنگارنگ ,سبک) ;

پلاتگرید (0.5); پلاتگرید (- 0.5 );

شاخص بیش از حد بیش از حد/بیش از حد فروش (چند فریم زمانی)

در مثال دوم ما یک شاخص است که می تواند به نام در حال حاضر extrem افراطی اشباع خرید/اشباع فروش indic شاخص. ما از این شاخص برای تشخیص شرایط بیش از حد خرید/فروش بیش از حد در بازه های زمانی مختلف استفاده خواهیم کرد. سیگنال خرید بیش از حد زمانی تولید می شود که 14 بار در بالای 70 باشد و در صورت خرید بیش از حد در زیر 30 تولید شود. مرحله دوم ما در هر بازه زمانی از 5 دقیقه شروع می کنیم 10-, 15-, 20-, 25-, 30, 35- فاصله دقیقه تا 360 دقیقه.

در مرحله سوم ما اضافه خواهد شد 1 به مجموع اگر در قاب زمان داده شده است بالا 70, و یا تفریق 1 از مجموع اگر در قاب زمان داده شده است زیر 30.

پس از محاسبه کل مبلغ ما نتیجه را بر تعداد اجزا تقسیم می کنیم.

این به ما نشانگر محدود در محدود ه-1 + + 1 می دهد که مقادیر نزدیک ب ه-1 نشان دهنده فروش بیش از حد شدید و مقادیر نزدیک به +1 نشان دهنده خرید بیش از حد شدید است.

فرمول 3. قاب زمان چندگانه. مانند قبل فرمول را در پنجره قلمی با استفاده از تناوب 1 دقیقه ای انتخاب شده در تنظیمات اجرا کنید.

شمارش = 0; نتیجه = 0 ;

برای (من = 5; من< TimeFrameSet ( i * in1Minute ); m = RSI (); TimeFrameRestore ();

متر = بازه زمانی گسترش ( متر, من * در1 دقیقه );

result = result + IIf ( m >70, 1, اگر (متر< 30 , - 1 , 0 ) ); Count++; >

اضافه کردن کامپوزیت (نتیجه / شمارش,"~"+نام (), "ایکس"); خرید = 1 ;

کد که رسم شاخص واقعی به شرح زیر است.

ایکس = خارجی ( "~+ نام (), "ج" ); نمودار = 1 ;

طرح ( ایکس, "مترسی", رنگی ); طرح ( میا (ایکس, 7), "میا(مترسی,7)", رنگارنگ, سبک );

پلاتگرید ( 1); پلاتگرید (- 1 );

در شکل بالا ما می توانیم نمودار روزانه سیسکو پلاس افراطی خرید بیش از حد/اورسل (خاکستری روشن) و خود را ببینید 7 روز میانگین متحرک (طومار).� همانطور که از نمودار می بینیم قله ها و فرورفتگی های هموار مترسی دقیقا انتهای حرکت های بزرگ روند صعودی و روند نزولی را نشان می دهد. یکی از ویژگی های خیره کننده از این شاخص وضوح سیگنال روند پایان است. این نشانگر برای زمان بندی خروجی ها مناسب است. همانطور که بسیاری از تحقیقات نشان داده اند زمان خروج خوب اغلب مهمتر از زمان ورود است.

در این شکل بالا می توانید نمونه دیگری از مترسی با سیگنال های بسیار واضح از حداکثر های محلی را در طول روند مشاهده کنید. حتی بیشتر خیره کننده واگرایی است که در اواسط ماه سپتامبر توسعه می یابد زمانی که قیمت ها همچنان افزایش می یابد و مترسی دو قله را در روند نزولی روشن می کند. این سیگنال های پیشرو کمک به خارج شدن از تجارت فقط در پایان بسیار خوب تا روند.

فریم زمانی چندگانه

با استفاده از همان مفهوم می توانیم شاخص های فریم چند زمانه دیگری ایجاد کنیم. برای مثال متادکس ارایه شده در این نمودار با محاسبه مقادیر 14 بار در هر بازه زمانی با شروع از 20 دقیقه تا 360 دقیقه با افزایش 20 دقیقه و سپس جمع بندی و تقسیم بر تعداد اجزا محاسبه شد.�

فرمول 5. محاسبه فریم زمانی چندگانه

شمارش = 0; نتیجه = 0 ;

برای (من = 20; من< TimeFrameSet ( i * in1Minute ); m = ADX (); TimeFrameRestore ();

m = TimeFrameExpand ( m, i * in1Minute ); result = result + m; Count++; >اضافه کردن کامپوزیت (نتیجه / شمارش,"~ادکس "+ نام (), "ایکس"); خرید = 1 ;

فرمول 6. طرح چندگانه با فریم زمانی

ایکس = خارجی ( "~"+ نام (), "ج" );

طرح ( ایکس, "متادکس" ,� رنگارنگ , سبکick) ;

این به شاخص رسم شده در پنجره دوم منجر شده است. ادکس شاخصی است که نشان می دهد روند چقدر قوی است. همانطور که می بینیم چند فریم زمان ادکس به سرعت به تشکیل روند صعودی واکنش نشان می دهد, بسیار سریعتر از اصلی 14 روز ادکس (نشان داده شده در پایین ترین پنجره). برای مقاصد تصویر در وسط من 4 روز ادکس که هنوز هم در پشت قاب های متعدد زمان 14 بار اداکس نشدم و اندکی متلاطم تر است قرار داده اند.

متادکس روند روند بازار را سریعتر تضعیف می کند.

این نشان می دهد مزیت روشنی از شاخص قاب چند زمان. اینها شاخص های رهبری هستند.

کامپوزیت های چند بازه زمانی و چند امنیتی

همانطور که قبلا نشان داده ام چندین شاخص بازه زمانی اغلب سیگنال های پیشرو را فراهم می کنند و این باعث می شود که بهتر از داده های پایان روز باشند, با این حال, گاهی اوقات فقط با تعداد بسیار کمی از میله ها هدایت می شوند. به عنوان مثال نگاهی به چند فریم زمان مک دی تولید شده از شاخص نزدک 100 در مقایسه با مک دی به طور منظم (در زیر). در بیشتر موارد مک دی استاندارد را فقط با 1-3 میله هدایت می کند. این خوب است, اما می تواند�تی این بهتر باشد?

پاسخ این است. بله می توانند بهتر کار کنند . اگر شما تجارت بخش یا شاخص های شاخص را انجام می دهید.

هنگامی که یکی معاملات شاخص و یا برخی از بخش, این عمل محبوب به درخواست شاخص در داده های شاخص است. شاخص معمولا نوعی از میانگین اجزای خود است. به عنوان یک جایگزین برای استفاده از شاخص به طور متوسط بازار ما می توانیم به طور متوسط از شاخص به طور جداگانه برای هر مولفه محاسبه ایجاد کنید. تا زمانی که شاخص می کند تحول خطی ساده نشان نمی این دو روش عملکرد به نتایج بسیار متفاوت. به عنوان مثال اگر ما اختصاص buy خرید and و s فروش me معنی به سطوح شاخص خاص ما می توانیم رای گیری در سراسر اوراق بهادار که ساخت تا یک شاخص پیاده سازی. این تکنیک در حال حاضر به طور گسترده ای در میان کاربران امیبروکر استفاده می شود زیرا-پشتیبانی داخلی برای ایجاد کامپوزیت های قابل تعریف توسط کاربر و این واقعیت که برای ایجاد کامپوزیت در امیبروکر فقط به یک خط کد نیاز دارد.

ایجاد کامپوزیت:

اما در طول این تحقیق ما فراتر از این رفتیم. ما نه تنها یک کامپوزیت با امنیت چندگانه ایجاد کردیم بلکه از چندین شاخص بازه زمانی به عنوان اجزای چنین کامپوزیتی استفاده کرده ایم. بنابراین هر بلوک "مکدی" در شماتیک های بالا نشان دهنده فریم چندگانه مکدی است که از امنیت واحد محاسبه شده است.

بنابراین این رای گیری زمان برای اولین بار در حوزه زمان قاب و سپس در حوزه امنیت انجام می شود و نتایج برای ساخت یک شاخص است که ما می توانیم چند قاب زمان کامپوزیت مکدی پاسخ خلاصه شده است.

در اینجا این است که چگونه به نظر می رسد. کادر میانی کامپوزیت مکدی محاسبه شده از متیاماکدی محاسبه شده برای هر قطعه نزدک 100 را به طور جداگانه نشان می دهد و سپس با هم جمع شده و بر 100 تقسیم می شود.

همانطور که می بینید با مک دی چند بازه زمانی تک امنیتی بسیار متفاوت است. همچنین بسیار متفاوت از مک دی معمولی است که مستقیما از داده های شاخص محاسبه می شود. و مهمترین چیز این است که جنبش بازار را به طور قابل توجهی بیشتر از همتای تک امنیتی خود هدایت می کند.

واگرایی های قوی تغییر روند را به وضوح نشان می دهد و سط ح-0.5 و +0.5 حمایت و مقاومت قوی را نشان می دهد.

این نمودار مقایسه بین کامپوزیت را بر اساس فریم های چندگانه (قاب پایین) و کامپوزیت بر اساس داده های پایان روز (پنجره میانی)نشان می دهد

کاملا واضح است که کامپوزیت چند منظوره بسیار سریعتر واکنش نشان می دهد و همچنین واگرایی هایی که در اینجا نشان داده شده واضح تر و راحت تر تفسیر می شوند.

چندین شاخص بازه زمانی دارای تاخیر صفر یا منفی هستند که به شما هشدار اولیه برای تغییر بازار می دهد و اجازه می دهد قبل از وقوع معکوس تجارت کنید.

پیاده سازی افل به لطف عملکرد منحصر به فرد امیبروکر افزودنی کامپوزیت بسیار ساده و سرراست است. تنها چیزی که نیاز دارد یک خط کد است که چگونه مقدار کامپوننت منفرد محاسبه می شود و یک خط کامپوزیت اضافی. سپس چنین کد است بیش از لیست سازمان دیده بان از اوراق بهادار در پنجره تجزیه و تحلیل خودکار امیبروکر اجرا شود.

فرمول 6. نسل کامپوزیت ایود. این فرمول باید در لیست دیده بان حاوی اعضای نزدک 100 صفحه اول اجرا شود.

AddToComposite ( IIf ( MACD () >0 , 1 , 0 ), "~~خرید = 0 ;

در مورد قاب چند زمان ما نیاز به اجرای کد بیش از نوارهای مصنوعی که قبلا ایجاد شده است که حاوی ارزش متیام دی. بنابراین دو پاس وجود دارد: پاس اول برای ایجاد متیام دی برای قطعات با استفاده از کد چند دقیقه قبل و پاس دوم با استفاده از این کد که کامپوزیت واقعی ایجاد می کند.

محاسبات در صدای تیک تیک مصنوعی است که می تواند در هر زمان بعد بدون نیاز به تکرار محاسبات بارها و بارها استفاده می شود ذخیره می شود. این بسیار مهم است با توجه به این واقعیت است که ایجاد تک تک برای بیش از 100 علامت ممکن است چند دقیقه طول بکشد (بستگی به سرعت کامپیوتر).

فرمول 7. زمان های متعدد نسل کامپوزیت قاب. این فرمول باید در لیست تماشا اجرا شود که فقط شامل نوارهای مصنوعی است (با شروع~مک دی) تولید شده با استفاده از فرمول 1.

اضافه کردن کامپوزیت ( ج "~~نزدک100متماس دی", "ایکس"); خرید = 0 ;

برای رسم چند فریم زمان مکدی کامپوزیت فرمول زیر باید استفاده شود.

فرمول 7. نمودار کامپوزیت مکدی با فریم زمانی چندگانه

ایکس = خارجی ( "~~نزدک100 مترمکعب", "ج") / 100 ;

طرح ( ایکس, "نزدک متمکد", � رنگارنگ, سبکick) ;

پلاتگرید (0.5); پلاتگرید ( 0); پلاتگرید (- 0.5 );

مزایا و معایب

چندین شاخص بازه زمانی که در اینجا معرفی کرده ام دارای مزایای مهم بسیاری هستند. اول از همه سیگنال های معاملاتی پیشرو را فراهم می کنند.

سیگنال ها به روشی واضح تهیه می شوند (به عنوان مثال خرید بیش از حد شدید/بیش از حد فروش سنبله های واضحی را در انتهای روند نشان می دهد) بنابراین می توانند به راحتی حتی به صورت خودکار تفسیر شوند. چندین شاخص بازه زمانی روی هر نوع بازاری کار می کنند زیرا اساسا فقط از سری قیمت 1 دقیقه ای استفاده می کنند. طعم کامپوزیت چندین شاخص بازه زمانی برای وجوه بخش تجارت و/یا سلف شاخص بسیار مفید است.

برخی از معایب چندین شاخص بازه زمانی نیز وجود دارد اما این موارد مربوط به رایانه های کوچک است.

اول از همه این شاخص ها از نظر محاسباتی فشرده هستند زیرا بر روی داده های زیادی کار می کنند و برای محاسبه اغلب به چند دقیقه زمان نیاز دارند.

همچنین به داده های روزانه تاریخی نیاز دارند که ممکن است کمی گرانتر از داده های پایان روز باشد

و اخرین نکته این است که محاسبات نشان داده شده در اینجا را می توان تنها با استفاده از برنامه ای است که قادر به دستکاری فریم های زمانی متعدد در یک بار و داشتن توانایی به طور خودکار محاسبه و ذخیره کامپوزیت (مبالغ متقابل امنیتی و یا به طور متوسط) شکل. خبر خوب این است که امیبروکر یکی از این نرم افزارها است و گران نیست :-)

پیشرفت های احتمالی

همانطور که می بینید چندین شاخص بازه زمانی چیزهای خوبی برای عرضه دارند اما اجازه دهید در مورد پیشرفت های احتمالی بعدی فکر کنیم.

این پیشرفت ممکن است شامل استفاده از وزن های مختلف به هر v رای.. ساده ترین راه این است که وزن بیشتری به فریم های زمانی طولانی تر بدهید. روش پیچیده تر استفاده از وزنی است که به عملکرد گذشته بازه زمانی خاص بستگی دارد. به این ترتیب فریم های زمانی با عملکرد بهتر در تولید سیگنال نهایی نسبت به سایرین اهمیت بیشتری پیدا می کنند (عملکرد بدتر). این به هر حال شبیه به بهینه سازی مجدد کمی ثابت است و چنین اصلاح وزنی باید محدود باشد بنابراین ما در یک بازه زمانی در انحصار سیستم قرار نمی گیریم.

شاخص قاب زمان های متعدد در حال حاضر جایگزین جالب برای استفاده از شاخص "کلاسیک" محاسبه شده از داده های ایود. معامله گران موقعیت و نوسان ممکن است از گنجاندن انها در جعبه ابزار خود بهره مند شوند زیرا چندین شاخص بازه زمانی سریعتر از همتایان خود به تغییرات بازار واکنش نشان می دهند در حالی که هنوز بیشتر سر و صدای بازار موجود در بازه های زمانی کوچکتر را فیلتر می کنند.