کانال دونچیان چیست و در سهام کار می کنند? کانال های دونچیان دهه ها پیش توسط ریچارد دونچیان اختراع شد. این ابزارها هنوز هم ابزاری محبوب برای معامله گران هستند اما بازارها از زمان اختراع دونچیان تغییرات زیادی داشته اند.
کانال دونچیان (و یا باند) توسط دو باند تشکیل: یک باند فوقانی بر اساس بالا از کافه نفر گذشته, و یک باند پایین تر بر اساس پایین از کافه نفر گذشته. کانال دونچیان به خوبی کار به عنوان یک شاخص روند زیر برای کالاها و ارز, اما نه برای سهام. با این حال, ما تبدیل کانال دونچیان وارونه ساخته شده و کانال دونچیان به عنوان یک شاخص برگشت متوسط برای سهام کار.
در این مقاله موارد زیر را پوشش می دهیم:
فهرست مطالب:
کانال های دونچیان-چیست?
دونچیان نام خانوادگی مخترع خود است – ریچارد دونچیان ("پدر" پیروی از روند). او در سال 1905 متولد شد و به عنوان یک پیشگام در تجزیه و تحلیل کمی در نظر گرفته (لطفا ما را در دیگر معامله گران کمی با نفوذ مانند اد سیکوتا به عنوان خوانده شده, ادوارد تورپ, و ویکتور نیدرهوفر). یکی از شاخص های او به نام او نامگذاری شد و هنوز هم تا به امروز بسیار محبوب است: کانال های دونچیان. به دانش ما او هرگز هیچ کتابی در مورد سرمایه گذاری ننوشت اما یک خبرنامه داشت که در بسیاری از موارد به موارد اشاره می کرد نشانگر کانال دونچیان.
یک سیستم کانال دونچیان به راحتی قابل محاسبه است:
- باند بالا است که به سادگی بالا از میله نفر گذشته
- باند پایین تر است که به سادگی کم از میله نفر گذشته
همانطور که می بینید این یک فرمول بسیار ساده است!
برخی نیز از باند سوم استفاده می کنند: میانگین باندهای بالا و پایین. اما در این مقاله از باند میانی صرف نظر می کنیم و فقط از باندهای بالا و پایین استفاده می کنیم.
به شما یک مثال از چه کانال دونچیان مانند نگاه را, ما به شما یک تصویر از گروههای موسیقی در بازدید کنندگان نشان&پ 500 (جاسوسی) با استفاده از یک دوره نگاه 20 نوار برای هر دو باند:
گروههای موسیقی به دنبال 20 روز بالا و پایین. به عنوان 20 روز تغییرات دوره نگاه, شما می توانید ببینید که گروههای تغییر ارزش. اگر قیمت بالا می رود, باند افزایش می یابد اما وری می رود پس از افت سرمایه تا زمانی که بالا گذشته پایین تر می شود و گروه قطره.
این ریاضی پشت کانال ها یا باند ها است. بسیاری از چیزهایی که در نظریه کار, اما در عمل و زندگی واقعی کار می کند? می توانید ما پول در کانال های دونچیان? ایده پشت کانال ها خرید یک شکست به خارج و فروش یک شکست به نزولی یا برخی از تغییرات این بود.
از زمانی که ریچارد دونچیان کانال های دونچیان را ساخت چیزهای زیادی در تجارت امنیتی تغییر کرده است. هنوز کانال دونچیان هنوز هم کار?
هنوز کانال دونچیان هنوز کار?
هنگامی که ریچارد دونچیان ساخته شده شاخص, بازارهای بسیار کندتر و به احتمال زیاد روند بسیار بیشتر از امروز شد. کانال های دونچیان زمانی اختراع شدند که رایانه شخصی هنوز ناشناخته بود و برای انجام محاسبات به زمان و تلاش نیاز داشت. امروزه تمام نرم افزارهای معاملاتی شامل کانال های دونچیان است و انجام محاسبات هیچ تلاشی نمی کند.
کانال های دونچیان بیشتر به عنوان یک شاخص پیروی از روند استفاده می شوند.
ریچارد دنیس و تجربه معروف لاک پشت او در دهه 1980 نیز از تنوع کانالهای دونچیان (تجارت لاک پشت کانال های دونچیان) استفاده کردند. اما ظهور اینترنت و کامپیوتر قدرت بازار به شدت تغییر کرده و بازار کمتر روند و سریع تر امروز. این امر به ویژه در مورد سهام صادق است.
همچنین شایان ذکر است که ریچارد دونچیان از باندها برای سرمایه گذاری طولانی مدت استفاده کرد. اگر شما اسکالپینگ, ما معتقدیم که شما با استفاده از کانال دونچیان شکست.
نحوه تجارت کانال های دونچیان
قبل از اینکه ما در رفتن به تست کانال های دونچیان در سهام, ما دوست داریم که به ذکر است نتایج پشتی انجام شده در کورتیس ایمان راه از لاک پشت است . در فصل دهم او دو نوع مختلف از کانال های دونچیان را تست کرد (کتاب های زیادی وجود دارد که به استراتژی می پردازند). کورتیس قوانین معاملاتی زیر را وضع کرد:
- یک سیستم روند دونچیان که از یک شکست 20 روزه برای ورود و یک شکست 10 روزه برای خروج استفاده می کند. با این حال , او با استفاده از دو میانگین متحرک, 350 و 15 روز, نیاز به میانگین کوتاه به بالاتر از یک مدت طولانی را به یک تجارت طولانی. اگر میانگین متحرک 25 روزه کمتر از میانگین 350 روزه باشد فقط شورت ممکن است گرفته شود.
- روند دونچیان با زمان خروج که با استفاده از معیارهای ورود همانند بالا, اما خروج پس از 80 روزها. اطلاعات بیشتر در مورد خروج در مقاله ما به نام چگونه و چه زمانی باید یک تجارت شما خروج.
لطفا به خاطر داشته باشید که کورتیس ایمان تست شده از 1996 تا 2007 و تنها در ارز, کالاها, و خزانه. سهام شامل نمی شد!
نتیجه چه بود? استراتژی شماره یک 29.4 درصد بازگشت و استراتژی شماره 2 57.2 درصد بازده سالانه داشت. این نتایج بسیار چشمگیر بود اما در مدت زمان نسبتا کوتاهی.
می توانید انتظار ما کانال دونچیان به کار امروز ? و می توان انتظار داشت که روی سهام کار کند? بیایید چند تست پشتی اجرا کنیم و کمی عمیق تر حفاری کنیم.
کانال های دونچیان به عنوان شاخص روند
بیایید تست یک استراتژی کانال دونچیان ساده در بازدید کنندگان&ص 500. ما استراتژی زیر را تست می کنیم:
- ما خرید زمانی که معافیت نزدیک بالاتر از 20 روز بالا.
- ما فروش / خروج زمانی که نزدیک به پایان می رسد زیر کم 20 روز.
این استراتژی این منحنی سهام را از سال 1960 تا اکتبر 2021 تولید کرده است (فقط طرف طولانی و شامل سود سهام سرمایه گذاری مجدد نیست):
نرخ رشد بدون میانگین 4.57% است که زیر خرید و نگهداری 7.15% است (دوباره – به خاطر داشته باشید که این بدون سرمایه گذاری مجدد سود سهام است) اما حداکثر افت سرمایه به طور قابل توجهی پایین تر از خرید و نگه دارید.
اگر تست را بهینه کنیم بهترین نتیجه را در حدود 40 روز برای باند بالا و یک دوره جستجوی کوتاهتر برای باند پایین می گیریم. ما نتایج بهینه سازی خود را بر اساس عامل سود رتبه بندی کردیم.
این منحنی حقوق صاحبان سهام 40 روز برای باند بالا و 20 روز برای باند پایین است:
نتایج نهایی در چاکرا و بازده تا حدودی پایین تر به دلیل معاملات کمتر, اما افت سرمایه کمی کاهش می یابد. در پایان روز, این همه بستگی به اهداف خود و اهداف به عنوان یک معامله گر/سرمایه گذار و چه متناسب با شخصیت شما.
کانال های دونچیان به عنوان یک شاخص برگشت متوسط
در بازارهای مالی هیچ درست یا غلطی وجود ندارد و بیایید دونچیان را به عنوان یک شاخص برگشت متوسط تست کنیم.
بیایید فرضیه زیر را تست کنیم:
- هنگامی که نزدیک نفوذ زیر باند پایین تر و یا کانال, ما به مدت طولانی.
- ما خروج زمانی که نزدیک امروز بالاتر از بالا دیروز است.
این کاملا برعکس چیزی است که ریچارد دونچیان هنگام ایجاد شاخص در ذهن داشت. به عبارت دیگر این کانال های دونچیان وارونه شده است!
ما در جاسوسی از ابتدا خود را در تست 1993 تا اکتبر 2021.
اولین, ما بهینه سازی ورود با استفاده از مختلف نگاه دوره از 5 تا 50 روز با فواصل 5 روز:
همانطور که می بینید از جدول, بهترین گزینه این است که استفاده از 15 روز به عنوان یک دوره نگاه, حتی اگر تمام دوره به نظر می رسد به خوبی کار. بنابراین, ما کمتر احتمال دارد به منحنی متناسب با استراتژی.
بهترین بازده سالانه با استفاده از یک دوره بازبینی 5 روزه حاصل می شود: 9.16% (که تقریبا برابر با خرید و نگهداری است). منحنی حقوق صاحبان سهام به این شکل است:
افت ها اندک و نرخ برد زیاد است. خواننده ناظر ممکن است مشاهده کند که ما حدود 7 سال پیش یک استراتژی یک شبه را بر اساس این استراتژی ایجاد کردیم (بنابراین این یک بک تست خارج از نمونه بسیار خوب است).
هنوز کانال دونچیان در دیگر کلاس های دارایی کار?
در این مقاله ما فقط بر روی اس اند پی 500 تست کردیم. با این حال, همانطور که قبلا در مقاله نشان داد, به احتمال زیاد کار می کند بهتر در ارز و کالاها (علاوه بر خزانه), اما به عنوان یک شاخص روند زیر.
چرا? چرا که در روند زیر شما پول در کانال های دونچیان در هر نقل مکان کرد بالا و پایین. این اتفاق می افتد" اغلب " در کالاها, اما عملا هرگز در سهام. به همین دلیل است کانال دونچیان و روند زیر کار در بازارهای کالا! هرچند قیمتی که برای این کار می پردازید افت های بزرگی است و بنابراین اکثر معامله گران از نظر ذهنی قادر به تجارت نیستند.
کانال دونچیان در مقابل باندهای بولینگر
خوانندگان ممکن است تعجب کنند که کانال های دونچیان همان باندهای بولینگر هستند. نیستند اما در عمل تقریبا شبیه هم هستند. برای نشان دادن شباهت ها ما یک نمودار ایجاد کردیم که نشان می دهد یک دوره 20 روزه چگونه است:
خط ابی باندهای بولینگر است و قرمز کانال دونچیان هستند. همانطور که می بینید هر دو شاخص بسیار مشابه به نظر می رسند اما هنوز هم ممکن است نتایج کاملا متفاوتی را در یک تست پشتی به همراه داشته باشند.
نتیجه: انجام کانال های دونچیان کار?
بله, کانال های دونچیان به نظر می رسد به کار – هر دو به عنوان یک روند زیر شاخص در بازارهای کالا و به عنوان یک شاخص برگشت متوسط برای سهام. کانال های دونچیان به عنوان یک شاخص پیروی از روند برای کالاها و ارزها و به عنوان یک شاخص برگشت متوسط برای سهام به خوبی کار می کنند.
پست های مشابه
میانگین معکوس سندرم روده تحریک پذیر 500 با استفاده از سندرم روده تحریک پذیر و میانگین معکوس (میانگین کلاسیک استراتژی برگشت ص 500)
اخرین به روز رسانی در تاریخ 19 جون 2022 در زیر یک استراتژی تجاری ساده و ساده برای پیاده سازی در جاسوسی و یا اس اند پی 500 است: استراتژی بازگشت کلاسیک در اس اند پی 500 به زبان انگلیسی ساده این استراتژی به شرح زیر است: سندرم روده تحریک پذیر (قدرت نوار داخلی) باید کمتر از 0.25 باشد (با استفاده از میله های روزانه). (21) باید…
استراتژی معاملاتی با وزن برابر 500-چیست — (پشت تست و مثال)
شاخص وزن برابر اس اند پی 500 در 24 اکتبر 2022 در ژانویه 2003 به روز شد و از این پس می توانید صندوقهایی را که این شاخص را ردیابی می کنند معامله کنید. اما چه این وزن برابر بازدید کنندگان & ص 500 شاخص متوسط? همانطور که از نام نشان می دهد, ایوی یک نسخه برابر وزن از بازدید کنندگان محبوب است&پ 500 شاخص....
دارایی ها و استراتژی های غیر همبسته-مزایا و مزایا (نمونه ها و تست های غیر همبسته)
اخرین به روز رسانی در 19 سپتامبر 2022 دارایی ها و استراتژی های غیر همبسته یا غیر همبسته معدن طلای معامله گران است. چرا? زیرا خطر را کاهش می دهد و (ممکن است) بازده را افزایش دهد. اما, ساخت یک سبد سهام, دارایی, و یا استراتژی های که نامربوط و یا غیر همبسته است که احتمالا سخت ترین کار در تجارت و سرمایه گذاری. در این مقاله به شما نشان می دهیم…
در دراز مدت می پردازد که یک معامله گر و سرمایه گذار متضاد باشد
اخرین به روز رسانی در تاریخ 19 جون 2022 من مشترک اکونومیست هستم. لیبرتاریان بودن, این بهترین روزنامه است, حتی اگر کامل نباشد و با گذشت سالها کمی چپ تر شده باشد (?). هنوز هم اکیدا توصیه می کنم. در ژانویه 12, 2013 شماره یک مقاله جالب در وجود دارد…
استراتژی های معاملاتی ساده در مقابل پیچیده: هرچه ساده تر بهتر
اخرین به روز رسانی در 23 اکتبر 2022 استراتژی های معاملاتی ساده در مقابل پیچیده برنده مشخصی دارند: استراتژی های معاملاتی ساده ترامپ استراتژی های معاملاتی پیچیده. تجارت باید ساده و ساده باشد. هدف ما ایجاد و ایجاد استراتژی های معاملاتی خودکار ساده و لبه های معاملاتی است که می توانید در تجارت خود استفاده کنید. شما فقط به چند مورد نیاز دارید…
هر باز کردن استراتژی تجاری (خرید هر باز کردن?)
اخرین به روز رسانی در تاریخ 19 جولای 2022 در دراز مدت می توان انتظار داشت که به دلیل ریسک پذیری پاداش داده شود. بیایید تست یک استراتژی بسیار ساده با این در ذهن. بیایید هر باز را بخریم. هر باز کردن پایین استراتژی تجاری اگر جاسوسی (که یک صندوق عقب از بازدید کنندگان & پ 500) باز می شود پایین, اما در بال ا-0.45, سپس برو…
